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“WF-Score von” mit OOS-Bereichen anstelle von FULL-Bereichen

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vor 4 Monaten #293587

Wenn ich ein WFM durchführe, ist mein erster und wichtigster Filter: “Verbessern 7 von 9 WFO-Konfigurationen die Leistung der ursprünglichen Strategie?”

Um diesen Filter zu implementieren, verwende ich den KPI “WF Score of”. Dieser KPI vergleicht jedoch die WFO Full Range mit der Original Strategy Full Range (FULL = IS+OOS). Ich denke, dass dieser Vergleich nicht korrekt ist, da der WFO IS-Bereich optimiert ist und nicht in den Vergleich einbezogen werden sollte.

Meiner Meinung nach sollte die WFO OOS-Range (alle Laufperioden) mit den Ergebnissen der Originalstrategie über die gleichen OOS-Daten verglichen werden.

Habe ich Recht? Könnten Sie bitte die Entwicklung dieser wichtigen Funktion in Betracht ziehen?

Alternativ habe ich versucht, auf dem Bildschirm "Walk-Forward Results" einen beliebigen KPI - z. B. Max DD - aus der ursprünglichen Strategie über den OOS-Bereich einzubeziehen, aber er ist immer leer.

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