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“Score WF de” avec des fourchettes OOS au lieu de fourchettes FULL

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Il y a 4 mois #293587

Lorsque je gère une WFM, mon premier filtre, et le plus important, est le suivant : “7 configurations WFO sur 9 améliorent-elles les performances de la stratégie initiale ?”

Pour mettre en œuvre ce filtre, j'utilise l'indicateur de performance clé “Score WF de”. Cependant, cet indicateur compare la fourchette complète de WFO à la fourchette complète de la stratégie originale (FULL = IS+OOS). Je pense que cette comparaison est incorrecte, car la fourchette IS de WFO est optimisée et ne devrait pas faire partie de la comparaison.

A mon avis, il devrait comparer les résultats OOS de WFO (toutes les périodes d'exécution) avec les résultats de la stratégie originale pour les mêmes dates OOS.

Ai-je raison ? Pourriez-vous envisager de développer cette fonctionnalité importante ?

Par ailleurs, j'ai essayé, à partir de l'écran Walk-Forward Results, d'inclure n'importe quel ICP - par exemple, Max DD - de la stratégie originale sur la plage OOS, mais il est toujours vide.

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