“Punteggio WF di” con intervalli OOS invece di intervalli COMPLETI

Quando gestisco un WFM, il mio primo e più importante filtro è: “7 configurazioni WFO su 9 migliorano le prestazioni della strategia originale?”.”

Per implementare questo filtro, utilizzo il KPI “WF Score of”. Tuttavia, questo KPI confronta l'intervallo completo della WFO rispetto all'intervallo completo della strategia originale (FULL = IS+OOS). Ritengo che questo confronto non sia corretto, perché l'intervallo IS della WFO è ottimizzato e non dovrebbe rientrare nel confronto.

A mio parere, dovrebbe confrontare l'intervallo OOS del WFO (tutti i periodi di esecuzione) con i risultati della Strategia Originale nelle stesse date OOS.

Ho ragione? Potreste prendere in considerazione lo sviluppo di questa importante funzionalità?

In alternativa, ho provato, dalla schermata Walk-Forward Results, a includere qualsiasi KPI - ad esempio, Max DD - della Strategia Originale nell'intervallo OOS, ma è sempre vuoto.