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“WF Score of” com intervalos OOS em vez de intervalos FULL

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4 meses atrás #293587

Ao executar um WFM, meu primeiro e mais importante filtro é: “7 das 9 configurações de WFO melhoram o desempenho da estratégia original?”

Para implementar esse filtro, estou usando o KPI “WF Score of”. No entanto, esse KPI compara a faixa completa da WFO com a faixa completa da estratégia original (FULL = IS+OOS). Acho que essa comparação está incorreta, pois a faixa IS da WFO é otimizada e não deveria fazer parte da comparação.

Em minha opinião, ele deve comparar o intervalo de OOS do WFO (todos os períodos de execução) com os resultados da Estratégia Original nas mesmas datas de OOS.

Estou certo? Vocês poderiam considerar o desenvolvimento dessa importante funcionalidade?

Como alternativa, tentei, na tela Walk-Forward Results, incluir qualquer KPI - por exemplo, Max DD - da estratégia original no intervalo de OOS, mas ele está sempre vazio.

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