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“Puntuación WF de” con rangos OOS en lugar de rangos FULL

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hace 1 mes #293587

Cuando ejecuto un WFM, mi primer y más importante filtro es: “¿Mejoran 7 de cada 9 configuraciones del WFO el rendimiento de la estrategia original?”.”

Para implementar este filtro, estoy utilizando el KPI “Puntuación de WF de”. Sin embargo, este KPI compara el rango completo de la WFO frente al rango completo de la estrategia original (COMPLETO = IS+OOS). Creo que esta comparación es incorrecta, porque el rango IS de WFO está optimizado y no debería formar parte de la comparación.

En mi opinión, debería comparar el rango OOS de WFO (todos los periodos de ejecución) con los resultados de la Estrategia Original en las mismas fechas OOS.

¿Estoy en lo cierto? ¿Podría considerar la posibilidad de desarrollar esta importante funcionalidad?

Alternativamente, he intentado, desde la pantalla de Resultados Walk-Forward, incluir cualquier KPI - por ejemplo, Max DD - de la Estrategia Original sobre el rango OOS, pero siempre está vacío.

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Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.