Was wäre, wenn" Max. gleichzeitige offene Handelsgeschäfte

Hallo,

Hat jemand ein Snippet für "was wäre wenn", das es mir erlaubt, die maximale Anzahl von gleichzeitig offenen Geschäften in einem Portfolio zu begrenzen?

Wozu? Weil Sie ohne ein Hilfsmittel nicht in der Lage sein werden, auf diese Weise zu handeln.

hankeys schrieb:

Wozu? Weil Sie ohne ein Hilfsmittel nicht in der Lage sein werden, auf diese Weise zu handeln.

einfach in Ihren EA zu kodieren.

für eine einzelne Strategie ja, für das gesamte Portfolio könnte ein weiterer separater EA erstellt werden

aber Ihr Handel wird sich von dem Backtest unterscheiden, was ist mit den schwebenden Aufträgen zu tun? viele andere Fragen...

Hat jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden?

Hallo,

Es macht nicht viel Sinn, die Anzahl der offenen Positionen im Portfolio zu begrenzen, wenn man das Risiko pro Strategie richtig steuert. Sie brauchen so viele Trades wie möglich, um $ richtig zu machen. Das heißt, ich würde es auf jeden Fall vermeiden, dies zu tun. Anhand der historischen Backtests können Sie die maximale Anzahl offener Positionen, die im Laufe der Zeit entstanden sind, ganz klar erkennen, und Sie können auf diesen Informationen aufbauen.

Verzeihen Sie mir, wenn ich falsch bin, aber ich würde auf den Grundlagen, die Sie haben eine einfache Bremse aus Strategie, die auf mehrere Paare läuft nicht zustimmen.

und lässt sagen, dass Wert des usd Tropfen dieser EA dann möglicherweise Sie in eine Position setzen, um USD-Schwäche in den mehrfachen Märkten auszudrücken. so würden Sie effektiv den gleichen Handel gerade auf unterschiedlichen Märkten haben und Sie würden Ihre Aussetzung zur gleichen Idee erhöhen "USD weekness

wo ich ihn gerne begrenzen würde, damit er nur die USD-Schwäche im ersten Markt, der ausbricht, ausdrückt.

Und wenn Sie eine MM-Regel haben, die besagt, dass Ihr Kontostand nicht niedriger als x% sein darf. Um das zu regulieren, könnten Sie es durch die maximale Anzahl von offenen Geschäften tun. Das ist einfach in den EA zu kodieren, kann aber nicht rückgetestet werden. Deshalb wäre es schön, das Snippet zu haben, um diese Bedingungen backtested zu können.

Ich habe gerade gesehen, dass es im Quant Editotor einen Korrelationstyp für die Anzahl der offenen Handelsgeschäfte gibt. Ich weiß nicht, ob man ihn an eine WENN-Analyse anpassen kann.

Paket com.strategyquant.extend.CorrelationOf;

import com.strategyquant.lib.correlation.CorrelationType;
import com.strategyquant.lib.language.L;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrder;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrderList;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriod;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriods;

public class NumberOfOpenTrades extends CorrelationType {

public NumberOfOpenTrades() {
name = L.t("Anzahl der offenen Abschlüsse");
dataType = DATA_TYPE_TRADES;
}

@Override
public void computePeriods(SQOrderList orders, TimePeriods timePeriods, int period) throws Exception {

for(SQOrder order : orders) {
if(order.isCancelledOrder() || !order.isMarketOrder()) {
weiter;
}

for(TimePeriod timePeriod : timePeriods) {
if(timePeriod.from= order.OpenTime) {
// Gewerke überschneiden sich
timePeriod.value++;
}
}
}
}
}

Ich habe das Code-Snippet in diesem Forumsbeitrag gepostet, um die maximale Anzahl der gleichzeitig geöffneten Trades zu begrenzen:

https://strategyquant.com/forum/topic/snipped-for-whatif-allow-max-simultainios-trades-per-instrument/

Viel Spaß beim Handeln.