Operaciones abiertas simultáneas "What If" Max

Hola,

¿Alguien tiene un snippet para 'what if' que me permita limitar el número máximo de operaciones abiertas simultáneas en una cartera?

¿para qué? porque no podrás comerciar de esa manera sin alguna herramienta

hankeys escribió:

¿para qué? porque no podrás comerciar de esa manera sin alguna herramienta

fácil de codificar en su EA.

a una sola estrategia sí, para toda la cartera se podría hacer como otro EA independiente

pero tu operativa será diferente a la del backtest, ¿qué hacer con las órdenes pendientes? muchas otras preguntas...

¿Alguien ha encontrado una solución?

Hola,

esto en realidad no tiene mucho sentido para limitar el máximo de posiciones abiertas en la cartera teniendo en cuenta que gestionar adecuadamente el riesgo por estrategia. Necesitas tantas operaciones como sea posible para hacer $ bien. Lo que significa que yo evitaría hacer esto de cualquier manera posible. De backtest histórico se puede ver con bastante claridad el número máximo de posiciones abiertas que ocurrió en el tiempo y se puede construir sobre esa información.

perdóname si me equivoco pero yo no estaría de acuerdo en las bases que es usted tiene un simple freno a cabo la estrategia que se ejecuta en varios pares.

y digamos que el valor del USD cae este EA entonces potencialmente le pondrá en una posición para expresar la debilidad del USD en múltiples mercados. por lo que efectivamente tendría el mismo comercio sólo en diferentes mercados y que estaría aumentando su exposición a la misma idea "USD weekness".

donde me gustaría limitarlo para que sólo exprese la debilidad del USD en el primer mercado que se frene.

Y si usted tiene una regla de MM que dice que el saldo de su cuenta no puede ser inferior a x%. Para regular eso, usted podría hacerlo a través del número máximo de operaciones abiertas. Para lo cual es fácil de código en la EA, pero no puede ser backtested. Es por eso que sería bueno tener el fragmento de ser capaz de backtest estas condiciones.

Acabo de ver que hay un tipo de Correlación en el Quant Editotor para el número de operaciones abiertas. No sé si se puede modificar para adaptarse a un análisis Y si...

paquete com.strategyquant.extend.CorrelationOf;

import com.strategyquant.lib.correlation.CorrelationType;
import com.strategyquant.lib.language.L;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrder;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrderList;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriod;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriods;

public class NúmeroDeOperaciones extends TipoDeCorrelación {

public NúmeroDeOperacionesAbiertas() {
nombre = L.t("Número de operaciones abiertas");
dataType = DATA_TYPE_TRADES;
}

@Override
public void computePeriods(SQOrderList orders, TimePeriods timePeriods, int period) throws Exception {

for(SQOrder pedido : pedidos) {
if(order.isCanceledOrder() || !order.isMarketOrder()) {
continuar;
}

for(PeriodoTiempo periodoTiempo : periodosTiempo) {
if(timePeriod.from= order.OpenTime) {
// las operaciones se solapan
timePeriod.value++;
}
}
}
}
}

He publicado el código de fragmento en este post del foro para el número máximo limitado de operaciones abiertas a la vez:

https://strategyquant.com/forum/topic/snipped-for-whatif-allow-max-simultainios-trades-per-instrument/

Feliz comercio.