‘「もしも」の最大同時オープンポジション数

こんにちは、,

ポートフォリオ内の同時にオープンできるトレードの最大数を制限できる「what if」のコードスニペットを持っている人はいますか？

何のために？ そのようなツールがなければ取引できないからだよ

hankeysが書いた：

何のために？ そのようなツールがなければ取引できないからだよ

EAに簡単に組み込むことができます。.

単一の戦略であれば可能です。ポートフォリオ全体については、別の独立したEAとして作成することもできます。

しかし、あなたの取引はバックテストとは異なるものになります。保留中の注文はどうすればいいでしょうか？ほかにも多くの疑問があります…

これに対する解決策を見つけた人はいますか？

こんにちは,

戦略ごとにリスクを適切に管理していることを考えれば、ポートフォリオ内の最大オープンポジション数を制限することには、実はあまり意味がありません。 $を正しく機能させるには、できるだけ多くのトレードが必要です。つまり、私は可能な限りこの制限を避けるべきだと考えます。過去のバックテストから、各時期における最大オープンポジション数がかなり明確に把握できるため、その情報を基に戦略を構築することができます。 .

間違っているかもしれませんが、複数の通貨ペアで稼働するシンプルなブレイクアウト戦略があるという点において、私は反対の立場を取ります。.

そして、USDの価値が下落すると仮定した場合、このEAは複数の市場でUSD安を表現するポジションを取る可能性があります。つまり、実質的には同じトレードを異なる市場で行うことになり、「USD安」という同じ見方に対するエクスポージャーを増やすことになります。‘

最初の市場のブレイクアウトにおいて、米ドルの弱さのみが表現されるように制限したいと考えています。.

また、口座残高がx%を下回ってはならないというMMルールがある場合、これを管理するために、オープン中の取引の最大数で制限することも可能です。これはEAに組み込むのは簡単ですが、バックテストを行うことはできません。  だからこそ、こうした条件をバックテストできるスニペットがあると便利でしょう。.

オープントレード数に関する相関タイプがクォントエディターにあるのに今気づきました。What-If分析に合うようにそれを変更できるかどうかわかりません。

package com.strategyquant.extend.CorrelationOf;

import com.strategyquant.lib.correlation.CorrelationType;
import com.strategyquant.lib.language.L;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrder;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrderList;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriod;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriods;

public class NumberOfOpenTrades extends CorrelationType {

public NumberOfOpenTrades() {
name = L.t(“オープンな取引の数”);
dataType = DATA_TYPE_TRADES;
}

@Override
public void computePeriods(SQOrderList orders, TimePeriods timePeriods, int period) throws Exception {

for(SQOrder order : orders) {
if(order.isCanceledOrder() || !order.isMarketOrder()) {
続ける。;
}

for(TimePeriod timePeriod : timePeriods) {
if(timePeriod.from= order.OpenTime) {
取引の重複
timePeriod.value++;
}
}
}
}
}

私は同時にオープンできるトレードの最大数を制限するためのコードスニペットを、このフォーラムの投稿に掲載しました：

https://strategyquant.com/forum/topic/snipped-for-whatif-allow-max-simultainios-trades-per-instrument/

よい取引を。.