Et si" Max transactions ouvertes simultanées
9 réponses
huangwh88
Il y a 4 ans #250795
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un a un snippet pour 'what if' qui me permet de limiter le nombre maximum de transactions ouvertes simultanées dans un portefeuille ?
mouchoirs
Il y a 4 ans #250796
Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas faire du commerce de cette manière sans outil.
Vous voulez devenir un algotrader rentable ? Nous avons commencé à utiliser le logiciel StrateQuant début 2014. Nous avons maintenant un très grand savoir-faire pour construire des EAs pour tous les types de marchés possibles. Nous partageons ce savoir-faire, les applications, les outils et toutes les stratégies finales avec de vrais traders. Si vous souhaitez nous rejoindre, remplissez le formulaire suivant FORMULAIRE.
huangwh88
Il y a 4 ans #254666
Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas faire du commerce de cette manière sans outil.
facile à coder dans votre EA.
mouchoirs
Il y a 4 ans #254671
pour une stratégie unique, oui, pour l'ensemble du portefeuille, on pourrait utiliser un autre EA séparé.
mais votre trading sera différent du backtest, que faire des ordres en attente ? beaucoup d'autres questions...
Vous voulez devenir un algotrader rentable ? Nous avons commencé à utiliser le logiciel StrateQuant début 2014. Nous avons maintenant un très grand savoir-faire pour construire des EAs pour tous les types de marchés possibles. Nous partageons ce savoir-faire, les applications, les outils et toutes les stratégies finales avec de vrais traders. Si vous souhaitez nous rejoindre, remplissez le formulaire suivant FORMULAIRE.
peter
il y a 3 ans #259614
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution à ce problème ?
tomas262
il y a 3 ans #259651
Bonjour,
En fait, cela n'a pas beaucoup de sens de limiter le nombre maximum de positions ouvertes dans le portefeuille si l'on gère correctement le risque par stratégie. Vous avez besoin d'autant de transactions que possible pour réaliser $ correctement. Cela signifie que j'éviterais de faire cela de toutes les manières possibles. L'historique des backtests vous permet de voir clairement le nombre maximum de positions ouvertes qui se sont produites dans le temps et vous pouvez vous baser sur cette information.
peter
il y a 3 ans #259668
Pardonnez-moi si j'ai tort, mais je ne suis pas d'accord sur la base que vous avez une stratégie de freinage simple qui fonctionne sur plusieurs paires.
Et si la valeur de l'USD baisse, cet EA vous mettra potentiellement en position d'exprimer la faiblesse de l'USD sur plusieurs marchés. Ainsi, vous auriez effectivement le même trade, mais sur différents marchés, et vous augmenteriez votre exposition à la même idée "la faiblesse de l'USD".
où j'aimerais le limiter pour qu'il n'exprime que la faiblesse de l'USD sur le premier marché à s'en détacher.
stearno
il y a 2 ans #270585
Et si vous avez une règle MM qui dit que le solde de votre compte ne peut pas être inférieur à x%. Pour réguler cela, vous pourriez le faire par le biais du nombre maximum de transactions ouvertes. Ce qui est facile à coder dans l'EA, mais ne peut pas être backtesté. C'est pourquoi il serait intéressant d'avoir le snippet pour pouvoir backtester ces conditions.
stearno
il y a 2 ans #270586
Je viens de voir qu'il existe un type de corrélation dans l'éditeur Quant pour le nombre de transactions ouvertes. Je ne sais pas s'il est possible de le modifier pour l'adapter à une analyse d'hypothèses.
package com.strategyquant.extend.CorrelationOf ;
import com.strategyquant.lib.correlation.CorrelationType ;
import com.strategyquant.lib.language.L ;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrder ;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrderList ;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriod ;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriods ;
public class NumberOfOpenTrades extends CorrelationType {
public NumberOfOpenTrades() {
name = L.t("Nombre de transactions ouvertes") ;
dataType = DATA_TYPE_TRADES ;
}
@Override
public void computePeriods(SQOrderList orders, TimePeriods timePeriods, int period) throws Exception {
for(SQOrder order : orders) {
if(order.isCanceledOrder() || !order.isMarketOrder()) {
continuer ;
}
for(TimePeriod timePeriod : timePeriods) {
if(timePeriod.from= order.OpenTime) {
// les métiers se chevauchent
période.valeur++ ;
}
}
}
}
}
stearno
il y a 2 ans #270966
J'ai posté l'extrait de code sur ce forum pour limiter le nombre maximum de transactions ouvertes en même temps :
Bons échanges.
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