E se' Máximo de negócios abertos simultaneamente

Hi,

Alguém tem um snippet para "e se" que me permita limitar o número máximo de negociações abertas simultâneas em um portfólio?

Para que? porque você não conseguirá negociar dessa forma sem alguma ferramenta

hankeys escreveu:

Para que? porque você não conseguirá negociar dessa forma sem alguma ferramenta

fácil de codificar em seu EA.

para uma única estratégia sim, pois o portfólio inteiro poderia ser feito como outro EA separado

mas sua negociação será diferente do backtest, o que fazer com as ordens pendentes? muitas outras perguntas...

Alguém conseguiu uma solução para isso?

Olá,

Na verdade, não faz muito sentido limitar o número máximo de posições abertas no portfólio, considerando que você gerencia o risco adequadamente por estratégia. Você precisa do maior número possível de negociações para fazer o $ corretamente. Ou seja, eu evitaria fazer isso de qualquer maneira possível. A partir do backtest histórico, você pode ver claramente o número máximo de posições abertas que ocorreram ao longo do tempo e pode se basear nessas informações.

Perdoe-me se eu estiver errado, mas eu discordaria com base no fato de que você tem uma estratégia simples de interrupção que funciona com vários pares.

e digamos que o valor do dólar americano caia, esse EA poderá colocá-lo em uma posição para expressar a fraqueza do dólar americano em vários mercados. assim, você teria efetivamente a mesma negociação, mas em mercados diferentes, e estaria aumentando sua exposição à mesma ideia "fraqueza do dólar americano

onde eu gostaria de limitá-lo para que ele expresse apenas a fraqueza do dólar no primeiro mercado a ser quebrado.

E se você tiver uma regra de MM que diga que o saldo da sua conta não pode ser inferior a x%. Para regular isso, você poderia fazer isso por meio do número máximo de negociações abertas. Isso é fácil de codificar no EA, mas não pode ser testado em retrospectiva. Por isso, seria bom ter o snippet para poder fazer o backtest dessas condições.

Acabei de ver que há um tipo de Correlação no Quant Editotor para o número de negociações abertas. Não sei se você pode modificá-lo para se adequar a uma análise de variações hipotéticas

pacote com.strategyquant.extend.CorrelationOf;

import com.strategyquant.lib.correlation.CorrelationType;
import com.strategyquant.lib.language.L;
import com.strategyquant.lib.results.SQOrder;
importar com.strategyquant.lib.results.SQOrderList;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriod;
import com.strategyquant.lib.time.TimePeriods;

public class NumberOfOpenTrades extends CorrelationType {

public NumberOfOpenTrades() {
name = L.t("Number of open trades");
dataType = DATA_TYPE_TRADES;
}

@Override
public void computePeriods(SQOrderList orders, TimePeriods timePeriods, int period) throws Exception {

for(SQOrder order : orders) {
Se (order.isCanceledOrder() || !order.isMarketOrder()) {
continuar;
}

for(TimePeriod timePeriod : timePeriods) {
Se (timePeriod.from= order.OpenTime) {
// sobreposição de negócios
timePeriod.value++;
}
}
}
}
}

Publiquei o código do snippet nesta postagem do fórum para limitar o número máximo de negociações abertas ao mesmo tempo:

https://strategyquant.com/forum/topic/snipped-for-whatif-allow-max-simultainios-trades-per-instrument/

Boas negociações.