'What If' Max operazioni aperte simultaneamente

Ciao,

Qualcuno ha uno snippet per "what if" che mi permetta di limitare il numero massimo di operazioni aperte simultaneamente in un portafoglio?

Per quale motivo? Perché non sarete in grado di operare in questo modo senza qualche strumento

hankeys ha scritto:

Per quale motivo? Perché non sarete in grado di operare in questo modo senza qualche strumento

facile da codificare nel vostro EA.

per una singola strategia sì, ma l'intero portafoglio potrebbe essere realizzato come un altro EA separato.

ma il tuo trading sarà diverso dal backtest, cosa fare con gli ordini pendenti? Molte altre domande...

Qualcuno ha trovato una soluzione a questo problema?

Salve,

in realtà non ha molto senso limitare il numero massimo di posizioni aperte nel portafoglio, considerando che si gestisce il rischio in modo appropriato per ogni strategia. Avete bisogno del maggior numero possibile di operazioni per ottenere un $ corretto. Quindi eviterei di farlo in ogni modo possibile. Dai backtest storici si può vedere abbastanza chiaramente il numero massimo di posizioni aperte che si sono verificate nel tempo e si può costruire su queste informazioni.

Perdonatemi se sbaglio, ma non sono d'accordo sulle basi, cioè avete una semplice strategia di brake out che funziona su più coppie.

e supponiamo che il valore dell'usd scenda, questo EA vi metterà potenzialmente in condizione di esprimere la debolezza dell'usd in più mercati. in questo modo avreste effettivamente lo stesso trade solo su mercati diversi e aumentereste la vostra esposizione alla stessa idea 'USD weekness'.

in cui vorrei limitarlo in modo che esprima solo la debolezza dell'USD nel primo mercato in frenata.

E se avete una regola MM che vi dice che il saldo del vostro conto non può essere inferiore a x%. Per regolarla, si potrebbe ricorrere al numero massimo di operazioni aperte. Questo è facile da codificare nell'EA, ma non può essere testato in backtesting. Per questo motivo sarebbe bello poter disporre di uno snippet che consenta di effettuare il backtest di queste condizioni.

Ho appena visto che nel Quant Editotor esiste un tipo di correlazione per il numero di operazioni aperte. Non so se sia possibile modificarlo per adattarlo a un'analisi What-If.

pacchetto com.strategyquant.extend.CorrelationOf;

importare com.strategyquant.lib.correlation.CorrelationType;
importare com.strategyquant.lib.language.L;
importare com.strategyquant.lib.results.SQOrder;
importare com.strategyquant.lib.results.SQOrderList;
importare com.strategyquant.lib.time.TimePeriod;
importare com.strategyquant.lib.time.TimePeriods;

public class NumberOfOpenTrades extends CorrelationType {

public NumberOfOpenTrades() {
name = L.t("Numero di operazioni aperte");
dataType = DATA_TYPE_TRADES;
}

@Override
public void computePeriods(SQOrderList orders, TimePeriods timePeriods, int period) throws Exception {

for(SQOrder order : orders) {
if(order.isCanceledOrder() || !order.isMarketOrder()) {
continuare;
}

for(TimePeriod timePeriod : timePeriods) {
if(timePeriod.from= order.OpenTime) {
// sovrapposizione dei mestieri
timePeriod.value++;
}
}
}
}
}

Ho pubblicato il codice snippet in questo post del forum per limitare il numero massimo di operazioni aperte in una sola volta:

https://strategyquant.com/forum/topic/snipped-for-whatif-allow-max-simultainios-trades-per-instrument/

Buon trading.