Wie hoch ist die Mindestanzahl von Geschäften pro Jahr?

Hallo, ich möchte eine Frage zu der Mindestanzahl von Handelsgeschäften stellen, um die statistische Signifikanz des Handelssystems zu bewerten. Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die Mindestanzahl an Trades pro Jahr, die ein Handelssystem in der IS-Stichprobe haben muss? Dies gilt sowohl für Futures als auch für Forex. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.

Hallo,

Sie hängt eng mit der Logik der Strategie zusammen. Bei Strategien, die auf bestimmte Anlässe wie die Erklärungen des US-FOMC oder Ähnliches abzielen, können es auch nur 8 Trades pro Jahr sein. Dennoch kann die Strategie über Jahre hinweg gut sein. Aus rein statistischer Sicht ist es vorzuziehen, mindestens Hunderte, wenn nicht Tausende von Trades zu sehen. Je mehr, desto besser natürlich.

In der Statistik geht man davon aus, dass ein gewisses Maß an Signifikanz gültig ist, wenn der Test auf einen ausreichend großen Datensatz angewendet wird, da sonst die erzielten positiven Ergebnisse zu positiven Bewertungen führen könnten, die in Wirklichkeit aber nicht zuverlässig sind.
Ich denke, dass es wichtig ist, vor der Erstellung von Strategien mit Software wie SQ, ist es wichtig, die Anzahl der Proben (Handel) notwendig für eine korrekte Zuverlässigkeit der Leistungen und die damit verbundenen Metriken zu definieren. Einige glauben, dass wir uns bei der Suche nach der Mindestanzahl von Trades auf die Cochran-Formel verlassen können:
n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2
n = Mindestanzahl von Geschäften,
Z = Z-Score (Variable basierend auf Konfidenzniveau% Beispiel 95%)
p = aktuell bekanntes Ergebnis (z. B. 50% Gewinnrate für die Strategie)
e = Fehlerspanne (zum Beispiel 5%).

Auf der Grundlage dieser Informationen habe ich 2 Schnipsel erstellt, die sowohl die Anzahl der Daten der IS-Periode als auch den Gewinnprozentsatz, den das System entwickelt, berücksichtigen sollten.
Alternativ kann auch nur eines davon verwendet werden.

Ich füge die Codes bei, die mit CodeEditor importiert werden sollen:
1) CochranTotalDataDays.java
bietet eine feste Anzahl von Geschäften auf der Grundlage der Länge der IS-Periode, unter Berücksichtigung einer Wahrscheinlichkeit, dass der Markt 50% Long und 50% Short ist und mit einem Konfidenzniveau von 95% und einer Fehlermarge von 5%;

2) CochranFormel.java
wie das vorherige, aber unter Berücksichtigung der Gewinnwahrscheinlichkeit des Handelssystems.

Sie werden derzeit ausgewertet, indem das eine oder andere Snippet in die Funktion "Filter generated initial population" wie folgt eingefügt wird:
"# des Handels> = CochranTotalDataDays".
Maximale Erzeugung = 100
Größe der Bevölkerung = 100
Frequenzweiche = 93%
Mutation = 30%
Alle x Generationen wandern = 87
Satz = 6%
Inseln = 10

Ich plane, den Code weiter anzupassen, indem ich das Konfidenzniveau (z. B. von 80% auf 95%) und die Fehlermarge ändere.
Lassen Sie mich wissen, was Sie denken oder wie man es verbessern kann.
Grüße

C C schrieb:

C C

Gute Idee, CC

Und noch keine Anhangsdatei hier.

Ich berechne die Größe der Grundgesamtheit aus dem Zeitrahmen, den ich im Diagramm verwende, und verwende dann diese Größe der Grundgesamtheit, um eine Stichprobengröße mit einem Konfidenzniveau von 95% zu erhalten.

Die Stichprobengröße beläuft sich fast immer auf ca. 400 Abschlüsse in 15 Jahren. Das sind etwa 2,2 Abschlüsse pro Monat und ergibt etwa 26 Abschlüsse pro Jahr, also einmal pro Woche.

Wenn ich in den letzten 10 Jahren 4h-Barren verwendet hätte, wäre das der Fall:

6 Takte pro Tag, 21 Tage pro Monat, 12 Monate pro Jahr, 10 Jahre oder 15.120 Gesamtpopulationen. Ich gebe das in meinen Stichprobengrößenrechner ein, und er sagt 376 Abschlüsse für 95% Konfidenz oder 638 Abschlüsse für 99% Konfidenz.