Qual è il numero minimo di operazioni all'anno?

Salve, vorrei porre una domanda su quale dovrebbe essere il numero minimo di operazioni per valutare la significatività statistica del sistema di trading. Qual è il numero minimo di operazioni all'anno che un sistema di trading deve avere nel campione IS? Valido sia per i Futures che per il Forex. Grazie

Salve,

è strettamente legato alla logica della strategia. Può arrivare fino a 8 operazioni all'anno per le strategie che fanno trading in alcune occasioni speciali, come le dichiarazioni del FOMC statunitense o simili. Tuttavia, la strategia può essere valida per anni. Da un punto di vista puramente statistico, è preferibile vedere almeno centinaia, se non migliaia, di operazioni. Più sono, meglio è di sicuro

In statistica si ritiene che un certo grado di significatività sia valido se il test viene applicato a un insieme di dati sufficientemente ampio, altrimenti i risultati positivi ottenuti potrebbero portare a valutazioni positive ma in realtà non affidabili.
Ritengo che prima di creare strategie con software come SQ, sia importante definire il numero di campioni (trade) necessari per una corretta affidabilità delle performance e delle relative metriche. Alcuni ritengono che per aiutarci a ricercare il numero minimo di trade, possiamo affidarci alla Formula di Cochran:
n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2
n = numero minimo di operazioni,
Z = punteggio Z (variabile basata sul livello di confidenza% esempio 95%)
p = risultato attualmente noto (per esempio 50% tasso di vincita per la strategia)
e = margine di errore (ad esempio 5%).

Sulla base di queste informazioni ho creato 2 snippet in base al fatto che il numero di campioni deve considerare sia il numero di dati del periodo IS, sia la percentuale di vincita che il sistema sviluppa.
In alternativa, anche solo uno di questi.

Allego i codici creati per essere importati con CodeEditor:
1) CochranTotalDataDays.java
fornisce un numero fisso di operazioni in base alla lunghezza del periodo IS, considerando una probabilità che il mercato sia 50% Long e 50% Short e con un livello di confidenza di 95% e un margine di errore di 5%;

2) CochranFormula.java
come il precedente, ma considerando la probabilità di vincita del sistema di trading.

Attualmente vengono valutati inserendo l'uno o l'altro snippet all'interno della funzione "Filtro popolazione iniziale generata" come segue:
"# di commercio> = CochranTotalDataDays".
Generazione massima = 100
Dimensione della popolazione = 100
crossover = 93%
mutazione = 30%
Migrare ogni x generazioni = 87
Tasso = 6%
Isole = 10

Ho intenzione di personalizzare ulteriormente il codice modificando il livello di confidenza (ad esempio da 80% a 95%) e il margine di errore.
fatemi sapere cosa ne pensate o come migliorare.
Saluti

C C ha scritto:

C C

Buona idea, CC

E non c'è ancora nessun file allegato.

Calcolo la dimensione della popolazione dall'arco di tempo che sto utilizzando nel grafico e poi utilizzo la dimensione della popolazione per ottenere una dimensione del campione con un livello di confidenza di 95%.

Invariabilmente la dimensione del campione si aggira quasi sempre intorno alle 400 operazioni in 15 anni. Si tratta di circa 2,2 operazioni al mese, per un totale di circa 26 operazioni all'anno, ovvero una volta alla settimana.

Se avessi usato le barre da 4h negli ultimi 10 anni, sarebbe stato così:

6 battute al giorno, 21 giorni al mese, 12 mesi all'anno, 10 anni o 15.120 dimensioni totali della popolazione. Lo inserisco nel mio calcolatore di dimensioni del campione e mi dice 376 operazioni per un'affidabilità di 95% o 638 operazioni per un'affidabilità di 99%.