¿Cuál es su número mínimo de operaciones al año?

Hola, me gustaría hacer una pregunta sobre cuál debe ser el número mínimo de operaciones para evaluar la significación estadística del sistema de negociación. ¿Cuál es el número mínimo de operaciones al año que debe tener un sistema de trading en la muestra IS? Válido tanto en Futuros como en Forex. Gracias

Hola,

está estrictamente relacionado con la lógica de la estrategia. Puede ser tan bajo como 8 operaciones al año para estrategias que operan en ciertas ocasiones especiales como las declaraciones del FOMC de EE.UU. o similares. Aún así la estrategia puede ser buena durante años. Desde el punto de vista puramente estadístico, es preferible ver al menos cientos, si no miles de operaciones. Cuanto más, mejor sin duda

En estadística se considera que un determinado grado de significación es válido si la prueba se aplica a un conjunto de datos suficientemente amplio, ya que de lo contrario los resultados positivos obtenidos podrían dar lugar a valoraciones positivas pero que en realidad no son fiables.
Creo que es importante antes de crear estrategias con software como SQ, es importante definir el número de muestras (trade) necesarias para una correcta fiabilidad de los rendimientos y métricas relacionadas. Algunos creen que para ayudarnos a investigar el número mínimo de operaciones, podemos confiar en la fórmula de Cochran:
n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2
n = número mínimo de operaciones,
Z = Puntuación Z (variable basada en el nivel de confianza% ejemplo 95%)
p = resultado conocido actualmente (por ejemplo, 50% de porcentaje de victorias de la estrategia)
e = margen de error (por ejemplo 5%).

Sobre esta información he creado 2 fragmentos en base a que, el número de muestra debe considerar tanto el número de datos del periodo IS, como el porcentaje ganador que desarrolla el sistema.
Alternativamente, incluso sólo uno de estos.

Adjunto los códigos creados para ser importados con CodeEditor:
1) CochranTotalDataDays.java
proporciona un número fijo de operaciones en función de la duración del periodo IS, teniendo en cuenta una probabilidad de que el mercado esté 50% Largo y 50% Corto y con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%;

2) CochranFormula.java
como el anterior pero considerando la probabilidad de ganar del sistema de trading.

Actualmente se están evaluando insertando uno u otro fragmento dentro de la función "Filtrar población inicial generada" de la siguiente manera:
"# de comercio> = CochranTotalDataDays".
Generación máxima = 100
Tamaño de la población = 100
cruce = 93%
mutación = 30%
Migrar cada x generación = 87
Tarifa = 6%
Islas = 10

Tengo previsto personalizar aún más el código cambiando el nivel de confianza (por ejemplo, de 80% a 95%) y el margen de error.
dime lo que piensas o cómo mejorar.
Saludos

C C escribió:

C C

Buena idea, CC

Y aquí todavía no hay ningún archivo adjunto.

Lo que hago es calcular el tamaño de la población a partir del marco temporal que estoy utilizando en el gráfico y, a continuación, utilizar ese tamaño de la población para obtener un tamaño de muestra con un nivel de confianza de 95%.

Invariablemente, el tamaño de la muestra casi siempre es de unas 400 operaciones en 15 años. Esto equivale a unas 2,2 operaciones al mes, lo que equivale a unas 26 operaciones al año, es decir, una vez a la semana.

Si estuviera usando barras de 4h durante los últimos 10 años, lo sería:

6 barras al día, 21 días al mes, 12 meses al año, 10 años o 15.120 de tamaño total de la población. Lo meto en mi calculadora de tamaño de muestra y dice 376 operaciones para una confianza de 95% o 638 operaciones para una confianza de 99%.