Qual é o seu número mínimo de negócios por ano?

Olá, gostaria de fazer uma pergunta sobre qual deve ser o número mínimo de negociações para avaliar a significância estatística do sistema de negociação. Qual é o número mínimo de negociações por ano que um sistema de negociação deve ter na amostra IS? Válido tanto para Futuros quanto para Forex. Obrigado pela atenção

Olá,

está estritamente relacionado à lógica da estratégia. Pode ser tão baixo quanto 8 negociações por ano para estratégias que negociam certas ocasiões especiais, como declarações do FOMC dos EUA ou similares. Ainda assim, a estratégia pode ser boa durante anos. Do ponto de vista puramente estatístico, é preferível ver pelo menos centenas, se não milhares, de negociações. Quanto mais, melhor, com certeza

Em estatística, acredita-se que um certo grau de significância é válido se o teste for aplicado a um conjunto de dados suficientemente grande; caso contrário, os resultados positivos obtidos poderiam levar a avaliações positivas, mas que na realidade não são confiáveis.
Acredito que, antes de criar estratégias com softwares como o SQ, é importante definir o número de amostras (negociações) necessárias para uma confiabilidade correta dos desempenhos e das métricas relacionadas. Alguns acreditam que, para nos ajudar a pesquisar o número mínimo de negociações, podemos nos basear na Fórmula de Cochran:
n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2
n = número mínimo de negócios,
Z = pontuação Z (variável baseada no nível de confiança% exemplo 95%)
p = resultado atualmente conhecido (por exemplo, 50% taxa de ganho para a estratégia)
e = margem de erro (por exemplo 5%).

Com base nessas informações, criei 2 trechos com base no fato de que o número da amostra deve considerar tanto o número de dados do período da SI, quanto a porcentagem vencedora que o sistema desenvolve.
Como alternativa, apenas um deles.

Estou anexando os códigos criados para serem importados com o CodeEditor:
1) CochranTotalDataDays.java
fornece um número fixo de negociações com base na duração do período IS, levando em consideração a probabilidade de o mercado estar 50% longo e 50% curto, com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 5%;

2) CochranFormula.java
como a anterior, mas considerando a probabilidade de vitória do sistema de negociação.

No momento, eles estão sendo avaliados inserindo um ou outro snippet na função "Filter generated initial population" (População inicial gerada por filtro) da seguinte forma:
"# de comércio> = CochranTotalDataDays".
Geração máxima = 100
Tamanho da população = 100
cruzamento = 93%
mutação = 30%
Migrar a cada x gerações = 87
Taxa = 6%
Ilhas = 10

Planejo personalizar ainda mais o código alterando o nível de confiança (por exemplo, de 80% para 95%) e a margem de erro.
Diga-me o que você acha ou como melhorar.
Saudações

C C escreveu:

C C

Boa ideia, CC

E ainda não há nenhum arquivo anexo aqui.

O que eu faço é calcular o tamanho da população a partir do período de tempo que estou usando no gráfico e, em seguida, usar esse tamanho da população para me dar um tamanho de amostra com nível de confiança 95%.

Invariavelmente, o tamanho da amostra quase sempre fica em torno de 400 negociações em 15 anos. Isso equivale a cerca de 2,2 negociações por mês, o que lhe daria cerca de 26 negociações por ano, ou uma vez por semana.

Se eu estivesse usando barras de 4h nos últimos 10 anos, seria isso:

6 barras por dia, 21 dias por mês, 12 meses por ano, 10 anos ou 15.120 de tamanho total da população. Coloco isso em minha calculadora de tamanho de amostra e ela indica 376 negociações para uma confiança de 95% ou 638 negociações para uma confiança de 99%.