Quel est le nombre minimum de transactions par an ?

Bonjour, j'aimerais poser une question sur le nombre minimum de transactions à effectuer afin d'évaluer la signification statistique du système de trading. Quel est le nombre minimum de transactions par an qu'un système de trading doit avoir dans l'échantillon IS ? Cette question est valable pour les Futures et le Forex. Je vous remercie de votre réponse.

Bonjour,

il est strictement lié à la logique de la stratégie. Il peut être aussi bas que 8 transactions par an pour les stratégies qui traitent certaines occasions spéciales telles que les déclarations du FOMC américain ou similaires. La stratégie peut néanmoins être efficace sur plusieurs années. D'un point de vue purement statistique, il est préférable de voir au moins des centaines, voire des milliers de transactions. Plus il y en a, mieux c'est.

En statistique, on considère qu'un certain degré de signification est valable si le test est appliqué à un ensemble de données suffisamment important, sinon les résultats positifs obtenus pourraient conduire à des évaluations positives qui, en réalité, ne sont pas fiables.
Je pense qu'avant de créer des stratégies avec des logiciels comme SQ, il est important de définir le nombre d'échantillons (trade) nécessaire pour une fiabilité correcte des performances et des métriques associées. Certains pensent que pour nous aider à rechercher le nombre minimum de trades, nous pouvons nous appuyer sur la formule de Cochran :
n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2
n = nombre minimum de transactions,
Z = score Z (variable basée sur le niveau de confiance% exemple 95%)
p = résultat actuellement connu (par exemple 50% taux de gain pour la stratégie)
e = marge d'erreur (par exemple 5%).

Sur la base de ces informations, j'ai créé 2 snippets en partant du principe que le nombre d'échantillons doit tenir compte à la fois du nombre de données de la période IS et du pourcentage de gain que le système développe.
Ou encore, un seul de ces éléments.

Je joins les codes créés pour être importés avec CodeEditor :
1) CochranTotalDataDays.java
fournit un nombre fixe de transactions basé sur la durée de la période IS, en prenant en considération une probabilité que le marché soit 50% Long et 50% Short, avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 5% ;

2) CochranFormula.java
comme la précédente, mais en tenant compte de la probabilité de gain du système commercial.

Ils sont actuellement évalués en insérant l'un ou l'autre extrait dans la fonction "Filtrer la population initiale générée" comme suit :
"# du commerce> = CochranTotalDataDays".
Génération maximale = 100
Taille de la population = 100
croisement = 93%
mutation = 30%
Migrer toutes les x générations = 87
Taux = 6%
Îles = 10

Je prévois de personnaliser davantage le code en modifiant le niveau de confiance (par exemple de 80% à 95%) et la marge d'erreur.
Faites-moi savoir ce que vous en pensez ou comment l'améliorer.
Salutations

C C a écrit :

C C

Bonne idée, CC

Il n'y a pas encore de fichier joint.

Je calcule la taille de la population à partir de la période que j'utilise dans le graphique, puis j'utilise cette taille de population pour obtenir une taille d'échantillon avec un niveau de confiance de 95%.

Invariablement, la taille de l'échantillon est presque toujours d'environ 400 transactions en 15 ans. Cela représente environ 2,2 transactions par mois, soit environ 26 transactions par an, ou une fois par semaine.

Si j'utilisais des barres de 4h depuis 10 ans, ce serait le cas :

6 barres par jour, 21 jours par mois, 12 mois par an, 10 ans ou 15 120 personnes au total. J'ai lancé mon calculateur de taille d'échantillon et j'ai obtenu 376 transactions pour une confiance de 95% ou 638 transactions pour une confiance de 99%.