年間あたりの最小取引回数はいくつですか？

こんにちは。トレーディングシステムの統計的有意性を評価するための最小取引回数について質問があります。先物および外国為替の両方において有効な、ISサンプル内におけるトレーディングシステムの年間最小取引回数は何回でしょうか。よろしくお願いいたします。

こんにちは,

それは厳密に戦略のロジックに関わるものです。米国のFOMC声明のような特定の特別なイベントを取引する戦略の場合、年間わずか8トレード程度と少なくなることもあります。それでも、その戦略は長年にわたって優れたものとなり得ます。純粋な統計的観点からは、数百とは言わないまでも、少なくとも数千のトレードを確認することが望ましいです。多ければ多いほど良いのは間違いありません。

統計学では、十分な大きさのデータセットに対して検定が適用される場合、ある程度の有意性は妥当であると考えられている。そうでなければ、得られた陽性の結果は、実際には信頼性のないものであっても、好ましい評価につながる可能性がある。.
SQのようなソフトウェアで戦略を作成する前に、パフォーマンスと関連する指標の正確な信頼性を得るために必要なサンプル数（トレード数）を定義することが重要であると私は考えています。最小トレード数の調査に役立てるために、コクランの公式（Cochran's Formula）に頼ることができると考える人もいます：
n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2
n = 最小トレード回数、,
Z = Zスコア（信頼水準%に基づく変数。例：95%）
p = 現時点で判明している結果（例：その戦略における50%の勝率）
e = 誤差範囲（例：5%）。.

この情報に基づき、IS期間のデータ数とシステムが導き出す勝率の両方をサンプル数が考慮すべきという前提で、2つのスニペットを作成しました。.
あるいは、これらのうちの1つだけでも。.

CodeEditorでインポートするために作成したコードを添付しています：
1) CochranTotalDataDays.java
IS期間の長さに基づいて、市場が50%ロングおよび50%ショートとなる確率を考慮し、信頼水準95%、誤差範囲5%のもとで、所定の取引回数を割り当てる。;

2) CochranFormula.java
前回のものと同様ですが、トレーディングシステムの勝率も考慮に入れています。.

それらは現在、「Filter generated initial population」関数内に一方または他方のスニペットを次のように挿入して評価されています：
“「取引量 # >= CochranTotalDataDays」。.
最大生成数 = 100
集団サイズ = 100
クロスオーバー = 93%
変異 = 30%
世代ごとに移行 = 87
レート = 6%
島 = 10

信頼水準（例えば、80%から95%へ）や誤差範囲を変更することで、コードをさらにカスタマイズする予定です。.
あなたの意見や改善点を教えてください。.
挨拶

C・C・ wrote:

C C

いいアイデアだね、CC

ここにはまだ添付ファイルはありません。.

私がやっているのは、チャートで使用している期間に基づいて母集団の規模を算出し、その母集団の規模を用いて、95%の信頼水準で標本サイズを決定することです。.

サンプル数は例外なく、15年間でおよそ400トレードという結果にほぼ毎回なります。これは月平均約2.2トレード、年間で約26トレード、つまり週に1回のペースとなります。.

過去10年間、4時間足を使用していた場合、それは以下のようになります：

1日あたり6バー、1ヶ月あたり21日、1年あたり12ヶ月、10年間で、総サンプル数は15,120となります。  これをサンプルサイズ計算ツールに入力すると、95%の信頼度を得るには376回の取引、99%の信頼度を得るには638回の取引が必要という結果が出ました。.