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Ich füge meine erste Strategie für die Gemeinschaftsbank hinzu.
Detaillierte MC-Tests durchgeführt:
Wie wurde die Strategie entwickelt?
Die Strategie wurde zunächst auf der Grundlage von 2 Jahren Daten erstellt, wobei die Zufallsgenerierung nur für den ausgewählten Zeitraum erfolgte, von dem ein halbes Jahr nicht genutzt wurde.
Wie wurde es weiter getestet?
- Es wurde erneut getestet auf 15 Jahre Dukascopy Tick-Daten als OOS, um sicherzustellen, dass es funktioniert durch die Geschichte, bestätigt über SQ & mt4 mit TDS.
Habe ich es optimiert?
Nein, wenn mir die Strategie gut genug gefällt, optimiere ich sie normalerweise nicht, manchmal gebe ich ihr einen kleinen Schubs.
Wie habe ich die Robustheit überprüft und versucht, eine Überanpassung zu vermeiden?
- Die Tatsache, dass genetic evo nicht verwendet wurde und die Strategie nach dem Zufallsprinzip aus den Daten von 2 Jahren generiert wurde und sich im gesamten Datensatz als gut funktionierend erwies, macht mich zuversichtlicher, dass ich sie nicht überarbeitet habe.
- 500 MC-Durchläufe (jeder) von: Randomize trades order, skip trades, randomize min distance from price von 0-10, randomize slippage 0-5, randomize spread 1-5, randomize starting bar max change 100.
Die oben genannten gefiltert durch RETDD bei 95% > 40% der ursprünglichen RETDD, und Blick auf die allgemeine Korrespondenz der Kurven, um sicherzustellen, dass sie bleiben auf dem gleichen Kurs mehr oder weniger und nicht weit voneinander entfernt, und die 2 SQX Standard-Filter wurden auch verwendet (Nettogewinn bei 80% > 50% der ursprünglichen Nettogewinn und Max DD% bei 80% kleiner als 200% der ursprünglichen DD%)
- 500 Läufe von Randomize History Data mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% und einer maximalen Preisänderung von 20% der ATR. Dieselben Filter wie oben.
- 100 Durchläufe der Strategieparameter Randomizemit einer Wahrscheinlichkeit von 20% und einer maximalen Veränderung von 50%. Die RETDD sollte bei 100% > 1 sein.
99% Backtests für XAUUSD und EURUSD mit TDS:
Ich hoffe, es hilft jemandem.
Ilja
Hallo, ich habe einige zusätzliche Backtests mit Asikury, pepperstone, tickmill, active trades gemacht
Die Backtests sehen gut aus
Ich teile dies auf
https://drive.google.com/drive/folders/1D_JCMOUV0tQaAlgb4yDQqv7TkLEV3d17?usp=sharing
thomas
Sehr gute Strategie. Funktioniert auch gut zwischen 1987-2003 auf anderen Datenquellen.
Versuchen Sie, den Workflow des Kundenprojekts für die Erstellung zu nutzen?
Nein, noch nicht, aber ich sollte es tun. Ich bin derzeit einfach zu sehr mit dem Leben beschäftigt, also bleibe ich bei meinen früheren Gewohnheiten
Hallo Ilya, danke für die Mitteilung.
Ich habe zwei Fragen
Wie sind Sie in der Rangliste?
Welchen Zeitrahmen für den Bau würden Sie für einen D1- oder einen 30-Minuten-Zeitrahmen bevorzugen?
Ich benutze das Programm seit 12/2018 und bin immer noch auf der Suche nach den richtigen Einstellungen. Wann immer ich den heiligen Gral finde, kommen neue Schwierigkeiten.
.... Einstellungen in der Rangliste ...
Danke fürs Teilen!!!
Gewichtetes Ranking (Gewichtung in dieser Reihenfolge): RET/DD, PF, Stabilität, %Stagnation, Winning%.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre zweite Frage verstehe. Sie sollten Strategien auf demselben Zeitrahmen aufbauen, auf dem Sie sie auch handeln möchten.
Ich hoffe, einige von euch haben es auf Demos / echte Konten ausgeführt. Bisher 3 Monate live, profitabel jeden Monat (beide XAUUSD und EURUSD).
Großartig, danke fürs Teilen.
Hatten Sie unter Live-Bedingungen Erfolg?
Ja, Sie können einfach einen Backtest vom Ende des obigen Tests bis heute durchführen (insbesondere XAUUSD lief gut), um sich selbst zu überprüfen 🙂 .
Danke fürs Teilen! Die Strategie läuft bei mir ab sofort auf dem Liveaccount
Ich hoffe, dass es Ihnen gut ergangen ist.
Danke für den Austausch
Hallo, kann mir jemand helfen? Als ich Backtesting gemacht habe, hat dieser EA keine Trades generiert. Von Journal Registerkarte, bemerkte ich folgende:-
2019.05.31 22:40:31.859 2019.04.29 23:00:00 kann Datei 'C:\Users\Ravi\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\75A6B8DC99FA22820714B358B4C2D6F9\MQL4\indicators\SqAroon.ex4' nicht öffnen [2]
Kann mir jemand helfen, was ich falsch mache?
Dankeschön
Ravi
Sie haben wahrscheinlich die Schritte nach der Installation nicht befolgt und die SQ-Indikatoren nicht in Ihren MetaTrader kopiert: https://strategyquant.com/doc/strategyquant/installation/#steps-after-installation
Ja, Sie haben Recht. Ich habe diesen Schritt übersehen. Ich werde das jetzt nachholen. Ich werde später wiederkommen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich weiß das sehr zu schätzen! Mit freundlichen Grüßen, Ravi
Hervorragend! Funktioniert jetzt. Danke, Ravi
Ja, kopieren Sie die SQ-Indikatoren einfach in Ihren mt4-Ordner.
Funktioniert immer noch wie ein Charme vor allem für XAUUSD und auch für EURUSD, hoffen, dass Sie Jungs sind mit ihm. Ich bin zu beschäftigt in diesen Tagen mit der Gemeinschaft beteiligt zu sein, aber ich werde ein paar mehr Strategien zu teilen bald haben.
Im Jahr 2020 hat diese Strategie mit dem ursprünglichen Geldmanagement einen enormen Drawdown. Wenn wir das Geldmanagement ändern, könnte der Drawdown kleiner sein, aber immer noch war der größte Drawdown in den letzten 8 Jahren.
Hallo Konrad, ich habe im Februar letzten Jahres aufgehört, es zu betreiben (nicht weil ich es nicht mochte, sondern weil ich einen neuen Job bekam, der meine ganze Zeit in Anspruch nahm, also habe ich den Handel auf Eis gelegt), angesichts der nicht alltäglichen Marktbedingungen des Jahres 2020 hätte ich es jetzt auf jeden Fall wieder optimiert (und jede andere Strategie in dieser Angelegenheit) in den letzten 2-3 Jahren oder so. Ich hoffe wirklich, dass ich bald zur SQ-Community zurückkehre und vielleicht etwas mehr teilen kann.