Codebase - Escenarios What If (SQ)

Y si : Sólo Operaciones Cortas Este snippet what-if le permite simular el comercio de una estrategia sólo con sólo operaciones cortas. Puede encontrar más información sobre simulaciones What if aquí.

Y si : Sólo Operaciones Largas Este fragmento de suposición Y si... le permite simular la negociación de una estrategia sólo con operaciones largas.

Ambos fragmentos se describen en esta entrada del blog: https://strategyquant.com/blog/evaluating-the-trading-performance-of-strategies/      

¿Qué ocurre si el snippet Profit Factor MA Trading calcula el factor de ganancia de la estrategia y cuando el factor de ganancia es inferior al umbral establecido, la estrategia cambia el tamaño de la operación? Snippet sigue calculando el factor de beneficio de la estrategia aunque el factor de beneficio actual esté por debajo del umbral. En el momento en que el factor de beneficio supera el umbral que hemos elegido, la estrategia vuelve a cambiar el tamaño de las posiciones

La función de simulación de control de renta variable permite simular el cambio de tamaño de una posición en función de la media de la curva de renta variable. La hipótesis se basa en la hipótesis de que es mejor operar con una estrategia si su rendimiento es superior a su media.

¿Qué sucede si el snippet Profit Factor MA Trading calcula el factor de ganancia de la estrategia y cuando el factor de ganancia es inferior al umbral que ha establecido, la estrategia no opera? Snippet sigue calculando el factor de beneficio de la estrategia aunque el factor de beneficio actual sea inferior al umbral. En el momento en que el factor de beneficio supera el umbral que hemos elegido, la estrategia comienza a operar de nuevo.

Este si snippet descrito en la documentación de StrategyQuantX.

Este snippet corta los mayores beneficios/pérdidas de la lista original de operaciones. Si establece 5%; el fragmento recortará 2,5% de los mayores beneficios y 2,5% de las mayores pérdidas.