Codebase - Métodos de manipulación

En el mundo real de la negociación, las condiciones del mercado evolucionan constantemente. La volatilidad cambia, la liquidez fluctúa y la propia fuente de datos puede sufrir variaciones mínimas de un tick a otro. En consecuencia, incluso una estrategia bien optimizada puede no funcionar exactamente como se predijo en una prueba retrospectiva, ya que sus parámetros básicos o los cálculos de los indicadores pueden experimentar una ligera "fluctuación" o inestabilidad cuando se enfrentan a condiciones reales. Esta simulación Monte Carlo está diseñada para comprobar la resistencia de su estrategia a estas desviaciones menores e impredecibles de su comportamiento perfecto en el backtest.

Las imperfecciones en la ejecución, como el deslizamiento de los precios o la ampliación temporal de los diferenciales, son habituales en las operaciones reales. Estos factores pueden hacer que el precio de cierre real de una operación sea menos favorable que el precio ideal observado u objetivo durante el backtest. Esta simulación Monte Carlo modela el impacto de estos problemas de ejecución aleatorios.

Un SWAP es la tasa de interés o crédito que se aplica a la cuenta de un operador cuando mantiene una posición durante la noche en operaciones con divisas o CFD. Esta comisión viene determinada por el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas de un par de divisas o el coste de mantener una posición en CFD. Puede ser positiva (un crédito) o negativa (un débito) en función de la dirección de la operación y del diferencial de tipos de interés.

Un SWAP es la tasa de interés o crédito que se aplica a la cuenta de un operador cuando mantiene una posición durante la noche en operaciones con divisas o CFD. Esta comisión viene determinada por el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas de un par de divisas o el coste de mantener una posición en CFD. Puede ser positiva (un crédito) o negativa (un débito) en función de la dirección de la operación y del diferencial de tipos de interés.