Creación manual de una estrategia de negociación - a la antigua usanza

El desarrollo manual de una nueva estrategia de negociación es un proceso lento.
Comienza cuando el operador utiliza su experiencia y conocimientos para recoger los elementos de la estrategia de negociación, como indicadores técnicos, patrones de precios, tipos de órdenes de entrada y salida y diseño general de la estrategia.

Una vez terminado el prototipo, la estrategia se prueba con los datos históricos para demostrar su rentabilidad. El backtest suele revelar que los resultados de la estrategia no son aceptables.
Así que el operador tiene que modificarlo, añadir o cambiar algunos indicadores, probar ideas diferentes, valores distintos y volver a probarlo.
Es un largo proceso de ensayo y error con numerosas iteraciones, revisiones y pruebas hasta que la estrategia logra resultados aceptables.

Ahora imagina que tienes una herramienta que hace todo este trabajo manual por ti, y lo hace 1000 veces más rápido...

A la manera de StrategyQuant

StrategyQuant requiere sólo una fracción de segundo para generar automáticamente una nueva estrategia de trading. Utiliza varias combinaciones de indicadores técnicos y patrones de precios como las reglas de entrada, lo combina con varios tipos de orden (mercado, límite, ...) y con varias reglas de salida (objetivo de beneficio fijo, trailing stop, etc..).
Al final, prueba la nueva estrategia con los datos históricos para averiguar si es rentable.

¡StrategyQuant puede hacer esto una y otra vez, generando y probando decenas de las nuevas estrategias únicas cada segundo! ¡Todo lo que tienes que hacer es elegir las mejores!

Cómo funciona - Generación aleatoria de estrategias de negociación

Una estrategia de negociación en la población inicial se construye utilizando una combinación de patrones de precios, indicadores técnicos, tipos de órdenes y otras partes para formar las reglas de entrada y salida.

StrategyQuant puede utilizar todos los indicadores y osciladores técnicos estándar (como CCI, RSI, Estocástico, etc.), valores temporales (como hora del día, día de la semana) y patrones de precios. Estos elementos se combinan mediante operadores lógicos y de igualdad (and, or, >, <, etc.) para formar una regla de entrada o salida. Además, admite distintos tipos de órdenes de entrada y salida (orden de mercado, orden limitada, objetivo de beneficios fijo, salida después de X barras, etc.).

Con todas las combinaciones posibles de reglas y órdenes, StrategyQuant es capaz de generar literalmente billones de posibles estrategias de trading diferentes.

El proceso de construcción en sí es completamente aleatorio: el constructor elige al azar diferentes bloques de construcción del conjunto disponible y los combina para crear la regla de entrada, el tipo de orden y la regla de salida.
Existen algunas restricciones de validez que garantizan que, por ejemplo, el precio no se compare con el valor temporal, etc.
El resultado es una estrategia de negociación aleatoria completamente nueva.

Por supuesto, no todas las estrategias creadas al azar son rentables, pero StrategyQuant puede producir y probar miles de nuevas estrategias por hora, y un porcentaje sorprendentemente alto de estrategias en esta cantidad son rentables y sólidas.

Utilizar la evolución genética

La evolución genética lleva aún más lejos el proceso de búsqueda de estrategias de negociación adecuadas.
En este modo, StrategyQuant crea primero una serie de estrategias aleatorias, que se utilizan como población inicial en la evolución.

Esta generación inicial de estrategias "evoluciona" a lo largo de generaciones sucesivas gracias a la tecnología de programación genética.

Este proceso imita la evolución: el algoritmo elige en cada generación las estrategias más aptas (utilizando criterios de rendimiento seleccionados), y el grupo de candidatos más aptos se utiliza después para producir una nueva generación de estrategias comerciales.

Como en la evolución, esto debería dar lugar a candidatos cada vez mejores, en nuestro caso a estrategias más rentables, más estables o, en general, mejores en los criterios de rendimiento seleccionados.

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