Criação manual de uma estratégia comercial - a maneira antiga

O desenvolvimento manual de uma nova estratégia comercial é um processo lento.
Ele começa com o trader usando sua experiência e conhecimento para pegar os elementos da estratégia comercial como indicadores técnicos, padrões de preços, tipos de ordem de entrada e saída e desenho geral da estratégia.

Quando o protótipo é terminado, a estratégia é testada nos dados históricos para provar sua rentabilidade. O backtest freqüentemente revela que os resultados da estratégia não são aceitáveis.
Então o comerciante tem que alterá-lo, adicionar ou alterar alguns indicadores, tentar idéias diferentes, valores diferentes e depois testá-lo novamente.
É um longo processo de tentativa e erro com numerosas iterações, revisões e testes até que a estratégia atinja resultados aceitáveis.

Agora imagine que você tem uma ferramenta que faz todo esse trabalho manual para você, e o faz 1000x mais rápido...

O caminho da EstratégiaQuanto

StrategyQuant requer apenas uma fração do segundo para gerar automaticamente uma nova estratégia comercial. Ela utiliza várias combinações de indicadores técnicos e padrões de preços como regras de entrada, combina com vários tipos de ordem (mercado, limite, ...) e com várias regras de saída (alvo de lucro fixo, trailing stop, etc...).
No final, ele testa a nova estratégia sobre os dados históricos para descobrir se é lucrativa.

StrategyQuant pode fazer isso uma e outra vez, gerando e testando dezenas das novas estratégias únicas a cada segundo! Tudo o que você tem que fazer é pegar as melhores!

Como funciona - Geração aleatória de estratégias comerciais

Uma estratégia comercial na população inicial é construída usando uma combinação de padrões de preços, indicadores técnicos, tipos de ordem e outras partes para formar as regras de entrada e saída.

StrategyQuant pode usar todos os indicadores técnicos e osciladores padrão (como CCI, RSI, Stochastic, etc.), valores de tempo (como hora do dia, dia da semana) e padrões de preços. Estes blocos de construção são então combinados usando operadores lógicos e de igualdade (e, ou, >, <, etc.) para formar uma regra de entrada ou saída. Além disso, suporta diferentes tipos de ordem de entrada e saída (ordem de mercado, ordem limite, meta de lucro fixa, saída após X barras, etc.).

Com todas as combinações possíveis de regras e ordens, StrategyQuant é capaz de gerar literalmente trilhões de diferentes estratégias comerciais possíveis.

O processo de construção em si é completamente aleatório - o construtor escolhe aleatoriamente diferentes blocos de construção do pool disponível e os combina para criar regra de entrada, tipo de ordem e regra de saída.
Existem algumas restrições de validade que garantem que, por exemplo, o preço não seja comparado ao valor do tempo, etc.
O resultado é uma estratégia comercial aleatória completamente nova.

É claro que nem toda estratégia criada aleatoriamente é lucrativa, mas a StrategyQuant pode produzir e testar milhares de novas estratégias por hora, e uma porcentagem surpreendentemente alta de estratégias nesta quantidade é lucrativa e sólida.

Usando a Evolução Genética

A Evolução Genética leva o processo de encontrar uma estratégia comercial adequada ainda mais longe.
Neste modo StrategyQuant cria primeiro uma série de estratégias aleatórias, que são usadas como a população inicial na evolução.

Esta geração inicial de estratégias é então "evoluída" através de gerações sucessivas utilizando tecnologia de programação genética.

Este processo imita a evolução - o algoritmo escolhe as estratégias mais adequadas (usando critérios de desempenho selecionados) em cada geração, e o grupo de candidatos mais adequados é então usado para produzir novas estratégias comerciais de nova geração.

Como na evolução, isto deve resultar em melhores e melhores candidatos, em nosso caso em estratégias mais lucrativas, mais estáveis, ou geralmente melhores nos critérios de desempenho selecionados.

Clique na imagem para ver uma imagem maior