Creazione manuale di una strategia di trading - il vecchio metodo

Lo sviluppo manuale di una nuova strategia di trading è un processo lento.
Si inizia con l'utilizzo della propria esperienza e conoscenza per raccogliere gli elementi della strategia di trading, come gli indicatori tecnici, i modelli di prezzo, i tipi di ordine di entrata e di uscita e la progettazione generale della strategia.

Una volta terminato il prototipo, la strategia viene testata sui dati storici per dimostrarne la redditività. Il backtest spesso rivela che i risultati della strategia non sono accettabili.
Quindi il trader deve modificarlo, aggiungere o cambiare alcuni indicatori, provare idee diverse, valori diversi e poi testarlo di nuovo.
Si tratta di un lungo processo di prova ed errore con numerose iterazioni, revisioni e test fino a quando la strategia non raggiunge risultati accettabili.

Ora immaginate di avere uno strumento che faccia tutto questo lavoro manuale al posto vostro e che lo faccia 1000 volte più velocemente...

Il metodo StrategyQuant

StrategyQuant richiede solo una frazione di secondo per generare automaticamente una nuova strategia di trading. Utilizza varie combinazioni di indicatori tecnici e modelli di prezzo come regole di entrata, le combina con vari tipi di ordine (mercato, limite, ...) e con varie regole di uscita (obiettivo di profitto fisso, trailing stop, ecc.).
Alla fine testa la nuova strategia sui dati storici per scoprire se è redditizia.

StrategyQuant è in grado di farlo più e più volte, generando e testando decine di nuove strategie uniche ogni secondo! Tutto ciò che dovete fare è scegliere le migliori!

Come funziona - Generazione casuale di strategie di trading

Una strategia di trading nella popolazione iniziale viene costruita utilizzando una combinazione di modelli di prezzo, indicatori tecnici, tipi di ordini e altre parti per formare le regole di entrata e uscita.

StrategyQuant può utilizzare tutti gli indicatori tecnici e gli oscillatori standard (come CCI, RSI, Stocastico, ecc.), i valori temporali (come ora del giorno, giorno della settimana) e i modelli di prezzo. Questi elementi vengono poi combinati utilizzando gli operatori logici e di uguaglianza (and, or, >, <, ecc.) per formare una regola di entrata o di uscita. Inoltre, supporta diversi tipi di ordini di entrata e di uscita (ordine di mercato, ordine limite, obiettivo di profitto fisso, uscita dopo X barre, ecc.)

Con tutte le possibili combinazioni di regole e ordini, StrategyQuant è in grado di generare letteralmente trilioni di possibili strategie di trading.

Il processo di costruzione è completamente casuale: il costruttore sceglie casualmente diversi blocchi di costruzione dal pool disponibile e li combina per creare una regola di entrata, un tipo di ordine e una regola di uscita.
Esistono alcuni vincoli di validità che garantiscono che, ad esempio, il prezzo non venga confrontato con il valore temporale, ecc.
Il risultato è una strategia di trading casuale completamente nuova.

Naturalmente, non tutte le strategie create a caso sono redditizie, ma StrategyQuant è in grado di produrre e testare migliaia di nuove strategie all'ora, e una percentuale sorprendentemente alta di strategie in questa quantità è redditizia e solida.

Utilizzo dell'evoluzione genetica

L'evoluzione genetica porta avanti il processo di ricerca delle strategie di trading più adatte.
In questa modalità StrategyQuant crea innanzitutto una serie di strategie casuali, che vengono utilizzate come popolazione iniziale nell'evoluzione.

Questa generazione iniziale di strategie viene poi "evoluta" in generazioni successive grazie alla tecnologia della programmazione genetica.

Questo processo imita l'evoluzione: l'algoritmo sceglie le strategie più adatte (in base a criteri di performance selezionati) in ogni generazione e il gruppo di candidati più adatti viene utilizzato per produrre una nuova generazione di strategie di trading.

Come nell'evoluzione, questo dovrebbe portare a candidati sempre migliori, nel nostro caso a strategie più redditizie, più stabili o in generale migliori nei criteri di performance selezionati.

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