Estrategias no forex

¿Alguien ha tenido éxito utilizando SQ para estrategias que no sean de divisas, como metales, índices (por ejemplo, FTSE100) u otras cosas más exóticas ofrecidas por los corredores?

Voy a empezar a mirar UK100, US30, NDQ100, etc.

¿Quizás sean cosas más predecibles y rentables para comerciar?

Supongo que entonces la respuesta es no :rolleyes:

Lo intenté con el índice australiano, pero SQ no generó ninguna estrategia. De todos modos, SQ descargador de datos no proporciona datos de índices, y TickStory no tiene aquellos en los que yo estaba interesado. 

Lo intenté con el índice australiano, pero SQ no generó ninguna estrategia. De todos modos, SQ descargador de datos no proporciona datos de índices, y TickStory no tiene aquellos en los que yo estaba interesado. 

Hola,

TickStory Lite (que es lo que uso para descargar datos) tiene el índice S&P/ASX200. Estoy trabajando en estrategias no Forex en el momento.

Mike

He probado US30 antes. Descargué datos M1 de Dukascopy, Alpari y FXCM. Sin embargo, fue realmente difícil generar buenas estrategias incluso en todos los TFs y pensé que no era productivo comparado con los pares de divisas. Dicho esto, quiero probar S&P500 y el petróleo crudo a continuación B)

¿Alguien ha probado con índices, materias primas o metales? ¿Algún éxito?

Actualmente tengo algunas estrategias emini incubando. No son en vivo todavía, así que no puedo decir que tengo dinero para mostrar de SQ, pero los puso en incubación en IB la semana pasada, y cada una de las estrategias es un par de operaciones en la actualidad. Los resultados son (más o menos) en línea con lo que esperaba de SQ, a excepción de 1 de ellos, que podría tomar hacia abajo. Eso fue una agradable sorpresa, ya que tenía un montón de preocupaciones, de los datos, al deslizamiento modelado, propagación, etc ... etc ... etc ... Estoy seguro de que no necesito decirle a usted acerca de la lista de preocupaciones! 🙂 ...

PERO, todavía no en vivo con dinero real. Aunque en una cuenta de papel IB, con la alimentación RT, por lo que es lo más cercano a lo real que consigo sin estar realmente en mi cuenta real, pero las mismas condiciones - máquina, corredor, datos, etc.

En este momento, sólo estoy haciendo ES, pero a partir de aquí, voy a YM, el FDAX, CL, etc....I nunca realmente se metió en Forex, así que probablemente no Forex. Tal vez voy a algunos ETFs como QQQ, SPY, etc .. etc .. etc, una vez que me siento más cómodo con todo el asunto de comercio automatizado ... quién sabe. Sólo quería empezar con algo para aprender la automatización, y el ES era un buen lugar para empezar.

Como alguien más arriba en el hilo señaló, para no-Forex, usted tiene que abordar los datos en primer lugar, pero eso no es realmente un obstáculo. Quiero decir, casi cualquier proveedor de datos RT le permite tirar al menos "unos pocos" años de datos anteriores. Mi suscripción vainilla Kinetick me dio de nuevo a principios de 2000, y no era tan difícil de comprar los datos de allí de nuevo a eminis a partir. Confianza, en que los datos, es otra cosa, ofc....eheh. 

Por lo tanto, no Forex, no real $ (todavía), pero acercándose a ella (con suerte). Supongo que voy de incubación a dinero real en un ~ 2 meses o así (consejo parece ser ~ 3 meses mínimo, por lo menos 30 + oficios para estudiar los resultados de incubación), suponiendo que siguen haciendo bien (con más estrategias que vienen a través de cada semana).

El S&P es muy fácil de encontrar estrategias long-only. Si usted compra S & P cada vez que tiene 3 días consecutivos a la baja y vender en la próxima apertura que ur en beneficio, es como 90% win ratio. Increíblemente simples estrategias sin cerebro absolutamente patear el culo en ella. Su muy tonto / fácil feliz-herd-mentalidad de mercado (excepto este verano / otoño / invierno colapso que viene 😉 ). Usted podría lanzar una moneda y comprar en cara cada apertura y salida al cierre y es una estrategia ganadora en S & P500. Está demostrado. Por las razones anteriores, es también por qué se estrella tan brutalmente duro.

Las estrategias de divisas simétricas y no simétricas (especialmente intradía) son uno de los mercados más difíciles de desarrollar, si no EL que más.

Las materias primas y los ETF suelen presentar los mejores patrones.

El S&P es muy fácil de encontrar estrategias long-only. Si usted compra S & P cada vez que tiene 3 días consecutivos a la baja y vender en la próxima apertura que ur en beneficio, es como 90% win ratio. Increíblemente simples estrategias sin cerebro absolutamente patear el culo en ella. Su muy tonto / fácil feliz-herd-mentalidad de mercado (excepto este verano / otoño / invierno colapso que viene 😉 ). Usted podría lanzar una moneda y comprar en cara cada apertura y salida al cierre y es una estrategia ganadora en S & P500. Está demostrado. Por las razones anteriores, es también por qué se estrella tan brutalmente duro.

Las estrategias de divisas simétricas y no simétricas (especialmente intradía) son uno de los mercados más difíciles de desarrollar, si no EL que más.

Las materias primas y los ETF suelen presentar los mejores patrones.

....¿Has estado en mi cuenta?? 😉

El lado "inversor" de mí (401k, etc.), que sólo compra y mantiene a largo plazo, está tan lleno de efectivo y rezando por un colapso total (aunque eso no es comprar y mantener, pero ya saben a qué me refiero: la parte que tiene un marco temporal más largo que el que se pondría útilmente en un gráfico de ticks). Sigo esperando 2008 otra vez.... Pensé que las últimas 3 semanas el grande finalmente venía (otra vez), pero alas.

La parte "comerciante" de mí es tan ... meh, a quién le importa. La mejor frase que escuché de un trader cuando le preguntaron "¿hacia dónde irá el mercado?" en un programa como CNBC (no recuerdo exactamente dónde, pero algo así), fue "No lo sé, y no me importa si sube o baja". En pocas palabras.

No estoy seguro de si realmente quieres otro 2008, porque esta vez podría ser peor y el dinero que ganes con tus operaciones cortas durante tal crash podría no valer absolutamente nada ya después del crash ya que todo el sistema podría colapsar. Es posible que tengas que cazar tu propia comida después de una caída así y protegerte de la anarquía, así que ve y aprende eso si crees que va a volver a ocurrir otro 2008 y ten cuidado con estos deseos....... 🙂 .

No voy a discutir en detalle lo que creo que va a pasar, pero sin duda 25-30% declive a mediados de 2017 en S & P entonces probablemente más rescates voy a decir (que en última instancia, sólo retrasar y agravar los problemas reales subyacentes, tiene que haber desapalancamiento global masiva, no los bancos centrales de bombeo burbujas de renta variable). Los bancos centrales están comprando 14% de oro al año (la cifra más alta desde la década de 1960) frente a una media de 4% en la última década. El mayor comprador de acciones en los últimos 18 meses han sido las empresas que recompraron sus propias acciones, e incluso eso ha disminuido este último trimestre. Y los datos técnicos confirman picos y mínimos más bajos en el S&P. Se avecina un crash o un mercado bajista, ¿eso significa 2008? No (tal vez). Pero sí una caída, y la renta variable no suele caer con elegancia. El USDJPY ya ha dado señales de ello.

Preparen sus armas. jk 😀

No voy a discutir en detalle lo que creo que va a pasar, pero sin duda 25-30% declive a mediados de 2017 en S & P entonces probablemente más rescates voy a decir (que en última instancia, sólo retrasar y agravar los problemas reales subyacentes, tiene que haber desapalancamiento global masiva, no los bancos centrales de bombeo burbujas de renta variable). Los bancos centrales están comprando 14% de oro al año (la cifra más alta desde la década de 1960) frente a una media de 4% en la última década. El mayor comprador de acciones en los últimos 18 meses han sido las empresas que recompraron sus propias acciones, e incluso eso ha disminuido este último trimestre. Y los datos técnicos confirman picos y mínimos más bajos en el S&P. Se avecina un crash o un mercado bajista, ¿eso significa 2008? No (tal vez). Pero sí una caída, y la renta variable no suele caer con elegancia. El USDJPY ya ha dado señales de ello.

Preparen sus armas. jk 😀

No estoy seguro de si realmente quieres otro 2008, porque esta vez podría ser peor y el dinero que ganes con tus operaciones cortas durante tal crash podría no valer absolutamente nada ya después del crash ya que todo el sistema podría colapsar. Es posible que tengas que cazar tu propia comida después de una caída así y protegerte de la anarquía, así que ve y aprende eso si crees que va a volver a ocurrir otro 2008 y ten cuidado con estos deseos....... 🙂 .

jajaja... recuerda, no se trata de cuántas armas tengas... en última instancia, ¡se trata de tu suministro de munición (y agua)! 🙂 ...

Creo que será un proceso de los mercados trinquete hacia abajo, ya que el FOMC trata de encontrar la manera de cerrar el grifo del dinero y empujar lentamente las tasas de interés hacia arriba. Entonces la gente con dinero prestado mega barato para pagar un estilo de vida que de repente se dan cuenta de que realmente no pueden permitirse, o invertir tanto como pensaban que podían en sólo a largo plazo, o comprar y mantener causará el desenrollado, ya que sacan dinero de los mercados. No se trata de choques repentinos y desplomes, etc. (aunque siempre los hay, pero en este caso concreto).

PERO, de todos modos, eso no es realmente acerca de SQ, tomando el hilo muy fuera de tema, no el comercio o cosas relacionadas, y yo seguro que no soy un economista. Por lo tanto, me voy a buscar un poco más de munición y café (para beber, no como en el café CME 🙂 🙂.

Creo vagamente que fue Van Tharp quien lo hizo en uno de sus libros. Si no, entonces Larry Williams en "Long Term Secrets to Short Term Trading". Pero estoy bastante seguro de que fue Van Tharp y Tom Basso porque fueron una de las primeras personas en dar a conocer las pruebas de entrada aleatoria. Ellos son más conocidos por el "sistema de entrada aleatoria/ATR trailing stop" que supera en básicamente todos los mercados a muy largo plazo, marco de tiempo diario, obviamente. Echa un vistazo a "El comercio de su camino a la libertad financiera", bastante seguro de su allí.

Si usted tiene TradeStation Kevn Davey tiene código en sus sitios web y libros que le permite hacer "entrada aleatoria" e incluso se puede codificar y probar usted mismo.

jajaja... recuerda, no se trata de cuántas armas tengas... en última instancia, ¡se trata de tu suministro de munición (y agua)! 🙂 ...

 

Creo que será un proceso de los mercados trinquete hacia abajo, ya que el FOMC trata de encontrar la manera de cerrar el grifo del dinero y empujar lentamente las tasas de interés hacia arriba. Entonces la gente con dinero prestado mega barato para pagar un estilo de vida que de repente se dan cuenta de que realmente no pueden permitirse, o invertir tanto como pensaban que podían en sólo a largo plazo, o comprar y mantener causará el desenrollado, ya que sacan dinero de los mercados. No se trata de choques repentinos y desplomes, etc. (aunque siempre los hay, pero en este caso concreto).

 

PERO, de todos modos, eso no es realmente acerca de SQ, tomando el hilo muy fuera de tema, no el comercio o cosas relacionadas, y yo seguro que no soy un economista. Por lo tanto, me voy a buscar un poco más de munición y café (para beber, no como en el café CME 🙂 🙂.

Tropezar con este hilo, interesante ver la discusión conduce a Colapso Financiero Total. parece que ustedes son preppers ... 😀

Solo comparto con vosotros mi humilde opinión personal desde esta parte del mundo, creo que el gran CRASH ocurrirá seguro, puede que no sea pronto, pero quizás nuestra próxima generación tenga que afrontarlo.

¿Por qué lo digo? Por la ley de causa y efecto. Imagina que alguien debe al banco enormes sumas de dinero y los intereses se acumulan más rápido de lo que puede liquidarlos, cada mes va a algún sitio a pedir prestado algo de dinero (piensa en "imprimir dinero") para pagar parte de los intereses... y su bola de nieve de deudas. El sistema es defectuoso desde el día en que se desvinculó del oro... "No se puede sacar algo de la nada" y salirse con la suya. El Karma se pondrá al día... 

Todo el sistema está podrido, básicamente pateando la lata por el camino. El CRASH será una dura realidad pero el mundo tiene que pasar por ello y "REINICIAR" el sistema. 

Cuando llegue el TFC, nuestro dinero en la cuenta de nuestro broker puede quedarse bloqueado y no podremos retirarlo... así que "reparte los riesgos...".

Una de mis carteras es el oro físico 🙂 .

Buena lectura

http://www.businessinsider.com/are-there-any-currencies-backed-by-gold-2012-3?IR=T&r=US&IR=T

Puedes correr, pero no puedes esconderte...

Haz heno mientras brille el sol...

Gana dinero mientras el sistema sigue funcionando - CMKCMK 😉

Vale vale!, sé que también estoy divagando demasiado... :wacko:

Hola Cujo,

 

¿IB son las siglas de InteractiveBroker?

Sí.

Tomé una de las estrategias hacia abajo temprano hoy, en preparación para el domingo (futuros) abierto como creo que cometí un error al hacer caminar hacia adelante y los resultados fueron malos cuando me re-ejecutarlo. En realidad, estoy seguro de que estoy haciendo un montón de errores, por lo que probablemente más exacto decir que encontré un error incluso tan obvio que podía ver que cometí un error.

Tengo 6 estrategias ahora incubando en vivo - 2 conjuntos de la misma estrategia, 1 de ellos caminar hacia adelante optimizado, con 30 días IS vs 30 OOS, por lo que mayo sería el OOS vs misma estrategia no optimizado ... sólo para ver cómo van.

De todos modos, sí IB es Interactive Brokers, en NinjaTrader. La cuenta de papel de IB es mejor que la simulación de NT, pero necesitas tener una cuenta financiada para usarla (creo).

Gracias. Tengo una cuenta IB financiada pero no hay manera de desplegar mis algos SQ en TWS. Voy a mirar en NinjaTrader. 

SQ, NT e IB funcionan bastante bien. Mi única objeción es SQ es grande para NT 7, inexistente para NT8. Hay un script dando vueltas en los foros de NT para convertir scripts NT7 a NT8, pero no es 100%, y SQ/NT7 funciona bien de todos modos.

Para ejecutar NT7 con TWS, no se puede mantener NT conectado todo el tiempo (no es un problema con discrecional, pero tal vez uno para usted si el comercio algo puro). Necesitas usar el IB Gateway (con el que NT8 funciona bien, pero no NT7). Para NT7 y IB Gateway, necesitas algo como IBGW4NT7, sin TWS. Pero funciona bien, y hay varias formas de hacerlo.

Prácticamente ... para NT8, las mayores diferencias (para mí) son las pequeñas cosas tontas como gráficos con pestañas (se puede obtener en NT7 con el plug in Rainbow, creo, no lo he probado sin embargo), una mayor profundidad en el DOM dinámico en NT8, ese tipo de cosas ... y fácil, prácticamente plug and play estrategias SQ. Puedo pasar de SQ banco de datos para ejecutarlo en NT7 en mi VPS en unos momentos ... no es así con NT8.