Diferencia entre estrategia de cartera y estrategia individual
4 respuestas
munchie
hace 8 años #114107
Hola a todos,
¿Alguien sabe cuál es la diferencia en la creación de una cartera de estrategias y la creación de una serie de estrategias individuales? Es decir, ¿una cartera en última instancia, terminan como un asesor experto para ser utilizado en todos los gráficos en los que tienen el par subyacente probado? ¿En qué se diferencia esto de tener una estrategia de un eurusd, un gbpusd, un usdchf y ejecutarla de una en una?
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tomas262
hace 8 años #132213
Hola,
siempre se crea código para estrategias individuales. Luego se combinan las estrategias en una cartera. El propósito de esta función es ver los resultados de rendimiento de las estrategias combinadas en una cartera. NO produce EA de cartera.
munchie
hace 8 años #132221
Gracias Tomas, eso aclara un poco las cosas. Tal vez como una solicitud de función útil, podría haber un filtro adicional en el banco de datos donde tal vez hay un control deslizante o una figura poner cuadro que filtra y sólo muestra las estrategias en el banco de datos que cumple esa condición? Estoy sugiriendo esto porque cuando empiezo con una población de 2000 estrategias y tratar de eliminar los que tienen <$500 OOS beneficio neto, me resulta lento para eliminar uno por uno? A menos que yo'me estoy perdiendo algo?
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Edinho
hace 8 años #132424
Munchie
usted puede fijar esto en sus clasificaciones - Factor de ganancia para oos mínimo 1.2 por ejemplo o beneficio neto mayor que 1000$ en oos entonces usted consigue solamente estrategias a usted banco de datos que resuelve este criterio...
En cuanto a la cartera, este es el camino a seguir... cuantas más estrategias tenga, mejores resultados obtendrá, siempre que sus estrategias sean lo suficientemente sólidas.
También sugeriría echar un vistazo a la correlación de las estrategias y eliminar las que están correlacionadas 0,5 y más
munchie
hace 8 años #132426
Gracias edinho, desde entonces he estado usando el filtro OOS más para eliminar las estrategias no rentables y me gusta su filtro de correlación que no creo que estoy usando en este momento. ¿Sabes qué estrategia es la correcta para exportar a EA después de que pase la matriz walk forward? ¿Es la estrategia optimizada o la original?
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