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Alemánpruebas múltiples
36 respuestas
krzysiaczek99
hace 8 años #114121
Hola,
Es bien sabido que la metodología utilizada en la estrategia quant introducir falso descubrimiento de las estrategias.
http://eranraviv.com/multiple-testing/
http://www.financial-math.org/
Véase también David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos López de Prado y Qiji Jim Zhu, "Pseudo-mathematics and financial charlatanism: The effects of backtest over fitting on out-of-sample performance," Avisos de la Sociedad Matemática Americana, mayo de 2014, págs. 458-471.
¿Puede introducir la medida de probabilidad de sobreajuste del backtest?
Krzysztof
geektrader
hace 8 años #132305
¡Lo siento amigo, pero todo eso es bla bla y buena y vieja teoría gris! Todas mis estrategias que SQ ha encontrado y que, además, he ajustado a la curva en el MAYOR grado posible, funcionan perfectamente durante meses:) Lo único que hago es reoptimizarlas constantemente, pero siempre sobre el conjunto completo de datos de cada par (14 años en mi caso).
Así que no te preocupes por lo que alguien piense que NO va a funcionar, simplemente sigue adelante e inténtalo tú mismo, eso es lo mejor que puedes hacer. No te quedes con los detractores y la teoría gris, sólo estás perdiendo el tiempo en el que podrías haber creado buenas estrategias:)
krzysiaczek99
hace 8 años #132308
¡Lo siento amigo, pero todo eso es bla bla y buena y vieja teoría gris! Todas mis estrategias que SQ ha encontrado y que, además, he ajustado a la curva en el MAYOR grado posible, funcionan perfectamente durante meses:) Lo único que hago es reoptimizarlas constantemente, pero siempre sobre el conjunto completo de datos de cada par (14 años en mi caso).
Así que no te preocupes por lo que alguien piense que NO va a funcionar, simplemente sigue adelante e inténtalo tú mismo, eso es lo mejor que puedes hacer. No te quedes con los detractores y la teoría gris, sólo estás perdiendo el tiempo en el que podrías haber creado buenas estrategias:)
Así que usted piensa que usted es más inteligente que todos los chicos de matemáticas con un montón de experiencia....en la edad de 34....Mi experiencia con los mercados financieros es como 20 años y por desgracia la información de los papeles lo que he publicado sólo confirma mi punto de vista. De todos modos la pregunta fue enviada a los diseñadores de SQ si han implementado medidas adicionales. ¿algún diploma en matemáticas o alguna ciencia dura y experiencia en investigación?
Krzysztof
krzysiaczek99
hace 8 años #132310
otra posibilidad es implementar el ratio sharpe deflactado. No cabe duda de que disponer de Probability of Backtest overfitting o de deflated sharpe ratio aumentaría el valor de su producto, ya que ninguno de los productos de la competencia lo tiene.
https://www.youtube.com/watch?v=KKduDAbZ4Uk&feature=youtu.be
Krzysztof
geektrader
hace 8 años #132314
Así que usted piensa que usted es más inteligente que todos los chicos de matemáticas con un montón de experiencia....en la edad de 34....Mi experiencia con los mercados financieros es como 20 años y por desgracia la información de los papeles lo que he publicado sólo confirma mi punto de vista. De todos modos la pregunta fue enviada a los diseñadores de SQ si han implementado medidas adicionales. ¿algún diploma en matemáticas o alguna ciencia dura y experiencia en investigación?
Krzysztof
Más inteligente o no, no me importa. Hago dinero de la manera que te he descrito, eso es todo lo que cuenta al final, para eso estamos todos aquí, no para lo que alguien dice que teóricamente NO debería funcionar. Así que usted puede pegarse a la búsqueda de razones teóricas y la hipótesis de por qué SQ no funcionará para usted, o usted sigue mi método (o el método de muchos otros aquí) y hacer algo de dinero.
krzysiaczek99
hace 8 años #132586
clonex / Ivan Hudec
hace 8 años #132625
¡Lo siento amigo, pero todo eso es bla bla y buena y vieja teoría gris! Todas mis estrategias que SQ ha encontrado y que, además, he ajustado a la curva en el MAYOR grado posible, funcionan perfectamente durante meses:) Lo único que hago es reoptimizarlas constantemente, pero siempre sobre el conjunto completo de datos de cada par (14 años en mi caso).
Así que no te preocupes por lo que alguien piense que NO va a funcionar, simplemente sigue adelante e inténtalo tú mismo, eso es lo mejor que puedes hacer. No te quedes con los detractores y la teoría gris, sólo estás perdiendo el tiempo en el que podrías haber creado buenas estrategias:)
😀
mikeyc
hace 8 años #132653
stearno
hace 8 años #132886
En EA Analyzer 4.0, puedes escribir tu propio código java (que también se encuentra en SQ4). Así que en teoría (no he leído estos documentos), puede wirite el cálculo usted mismo en SQ4.
En una nota al margen: Estoy de acuerdo con geektrader - nuestra principal medida es ganar dinero. Así que si estoy haciendo dinero de forma consistente, entonces puedo tener muchos papeles diciendo que no debería ser rentable. Hay una razón por la que los cerebros de las universidades han demostrado que no pueden triunfar en el mundo real. Un ejemplo de ello es Long Term Capital. Se supone que son algunos de los cerebros más inteligentes de las finanzas, pero fracasaron. ¿Otras personas ganaron dinero utilizando sus mismas estrategias durante ese mismo período? Sí.
Dicho esto, esto no quiere decir que no podamos aprender de estos artículos académicos y por qué Mark ha puesto esta funcionalidad de fragmentos en el software, para que podamos probar estas teorías que ponen y ver si nos hará ganar dinero.
-Stearno
krzysiaczek99
hace 8 años #132891
geek trader no gana dinero
http://www.myfxbook.com/members/geektrader/quantclimber-private/871117
todos esos altibajos de la curva de equidad esto es solo un movimiento dentro de su varianza - solo generando muchas operaciones y largo periodo de observacion se puede verificar si algun sistema es rentable.
No sé si es posible ampliar la funcionalidad de SQ, pero sé que es muy buggy - MT4 backtest resultados y SQ backtest resultados casi nunca coinciden en gran medida. También las funcionalidades del analizador de EA se hacen de esa manera que te engañan con los resultados de backtest.
https://strategyquant.com/forum/topic/3692-portfolio-optimization/
https://strategyquant.com/forum/topic/3476-script-example/
Krzysztof
krzysiaczek99
hace 8 años #132912
No eso es sistema geektrader creo. Afirma hacer dinero usando SQ....
stearno
hace 8 años #132922
Bueno. A cada uno lo suyo cuando se trata de opiniones.
Por favor, no se ofenda cuando alguien tenga una opinión diferente y, por favor, no ataque a nadie.
La parte donde su lado se rompió es la gran suposición de que usted está haciendo es que usted ha visto los resultados de todos sus sistemas / comercio manual. Ya sé que él no publica sus sistemas exitosos.
Así que mostrar lo que crees que es su historial no te ayudará en absoluto a ganar una discusión ni a desmerecer su opinión para mí.
Gracias por compartir tu idea. Dado que este es un foro de preventa, supongo que está evaluando si comprar o no. A eso puedo atestiguar por experiencia que SQ funciona como se anuncia, y para responder a su pregunta original: SQ4 será capaz de medir usando varios cálculos si puedes introducirlos usando el editor quant.
Buena suerte en su viaje comercial.
-Stearno
Enviado desde mi HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk
krzysiaczek99
hace 8 años #132925
Bueno. A cada uno lo suyo cuando se trata de opiniones.
Por favor, no se ofenda cuando alguien tenga una opinión diferente y, por favor, no ataque a nadie.
La parte donde su lado se rompió es la gran suposición de que usted está haciendo es que usted ha visto los resultados de todos sus sistemas / comercio manual. Ya sé que él no publica sus sistemas exitosos.
Así que mostrar lo que crees que es su historial no te ayudará en absoluto a ganar una discusión ni a desmerecer su opinión para mí.
Gracias por compartir tu idea. Dado que este es un foro de preventa, supongo que está evaluando si comprar o no. A eso puedo atestiguar por experiencia que SQ funciona como se anuncia, y para responder a su pregunta original: SQ4 será capaz de medir usando varios cálculos si puedes introducirlos usando el editor quant.
Buena suerte en su viaje comercial.
-Stearno
Enviado desde mi HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk
OK, tengo este enlace de alguien, diciendo que su historial, en el enlace que dice claramente geektrader y quantclimber. De todos modos sólo voy a estar convencido de que funciona si veo independiente verificado (como fxbook) historial de bastante largo período de tiempo con muchos oficios. Lamentablemente que no publican su historial como en este caso 'que hace dinero' sus palabras sólo.....
Krzysztof
mikeyc
hace 8 años #132926
¿Genera SQ estrategias? Sí
¿Producen las estrategias resultantes asesores expertos utilizables? Sí
¿Hay fallos y pequeñas molestias con SQ? Sí, pero no hay problemas
¿Podemos demostrar que el producto es infalible y que no hay riesgo de fallo? No
En conjunto, ¿merece la pena el producto? En mi opinión, sí.
¿Puede mejorarse SQ? Sí, se está desarrollando una nueva versión.
Espero que esto ayude.
krzysiaczek99
hace 8 años #132927
¿Hay fallos y pequeñas molestias con SQ? Sí, pero no hay problemas
Si hay un desajuste entre MT4 backtest resultados y SQ backtest resultados en gran medida, ya que es un caso es definitivamente showtopper.
Si no se puede establecer el rango en el analizador de EA o hacer algún tipo de prueba para las carteras creadas o 'qué pasa si' los resultados también es un showtopper.
La forma en que está diseñado el maestro de carteras y los "y si..." le obligan a creer en los resultados de las pruebas retrospectivas, ya que no puede realizar pruebas prospectivas de esta funcionalidad.
Debido a todo esto 'el backtest generado' nivel de optimismo de los usuarios de SQ es cada vez mayor......
Krzysztof
mikeyc
hace 8 años #132928
Si hay un desajuste entre MT4 backtest resultados y SQ backtest resultados en gran medida, ya que es un caso es definitivamente showtopper.
Si no se puede establecer el rango en el analizador de EA o hacer algún tipo de prueba para las carteras creadas o 'qué pasa si' los resultados también es un showtopper.
La forma en que está diseñado el maestro de carteras y los "y si..." le obligan a creer en los resultados de las pruebas retrospectivas, ya que no puede realizar pruebas prospectivas de esta funcionalidad.
Debido a todo esto 'el backtest generado' nivel de optimismo de los usuarios de SQ es cada vez mayor......
Krzysztof
He encontrado en general, SQ backtest resultados y MT4 resultados se alinean. Si no es así, sospecho que no está backtesting en MT4 correctamente. MT4 para backtest propertly necesidades de apoyo de terceros, tales como Birt Tick Data Suite.
Parece que ya te has decidido, SQ y EA analyzer no son los productos para ti por el momento. Tal vez algunas versiones futuras se alinearán con lo que usted está buscando.
Buena suerte en sus operaciones.