Idea de cartera base, ¿mala?

Ok, soy un poco nuevo aquí. Todavía estoy probando, pero definitivamente voy a comprar Strategyquant y las otras aplicaciones.

 

Quería saber tu opinión sobre esto en lo que estoy trabajando.

 

Estoy tratando de encontrar las mejores estrategias para todos los pares principales en H1 timeperiod 1987-present (utilizando asirikuy 1m datos). Criterios de selección es principalmente ret/dd.

 

La idea es juntar estas estrategias en una cartera base robusta, aunque todas utilicen principalmente la inversión de medias, es de esperar que no se correlacionen demasiado.

 

Por supuesto, una estrategia de este tipo no dará tan buen roi cuando vaya en vivo como si se utiliza un marco de tiempo más reciente para la prueba, pero podría ser más robusto en el largo plazo, y podría servir como una estrategia de base sólida.

 

Sé que no es una idea original, estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya han contemplado la misma idea.

 

Supongo que lo que realmente estoy preguntando es lo siguiente: ¿Debería centrarme en tiempos más recientes, por ejemplo, de 2010 a la actualidad?

No hago forex, y tienen menos datos, pero utilizo los datos más antiguos (en mi caso ~1997/9/2000 dependiendo del instrumento exacto - eminis son comparativamente recientes) a bastante reciente (~2012/13). Luego utilizo los datos más recientes (~ 2013) a bastante reciente (~ 2015) para múltiples pruebas de OOS/robustness, con el más reciente (2016) para caminar hacia adelante.

 

En general, cuanto más tiempo los datos que utiliza para generar. Para mí, cuando pongo una estrategia en mi plataforma, sabiendo que se generó durante muchos años, entonces probado ok OSS para aún más años hasta el presente, me da confianza (pero todavía fallan durante la incubación mucho, mucho más de lo que van en vivo).

 

En cuanto a los datos, establezca un flujo de trabajo que utilice todo lo que tiene, ya sea para pruebas, robustez, WF, etc. ....utilice tantos datos como sea posible.

sus criterios no deben ser tan estrictos, de lo contrario sólo encontrará unas pocas estrategias. sólo tengo una estrategia que tiene un estancamiento de alrededor de 1 año para una historia tan larga. todas las demás están estancadas alrededor de 2000. para una historia tan larga, un estancamiento de pocos años es aceptable.

puede utilizar sólo los datos más recientes para la generación y el uso de datos antiguos para volver a probar las estrategias sólidas para ver cómo se realizó en el pasado. 

 

por supuesto que crear una cartera diversificada robusta con el backtest más largo posible no es ninguna novedad 😉

Sí, me di cuenta de que tengo dificultades para encontrar cualquier estrategia digna en absoluto en los períodos de tiempo 1987-presente que no sea en el par EURUSD tal vez.

 

Puedo ver varios temas anteriores sobre esa cuestión.

 

Así que probablemente abandonaré esta idea y me centraré en construir estrategias desde 2010 hasta la actualidad para mi cartera de todas las especialidades.

Ese también fue mi error inicial, puedes esperar durante días y no habría ninguna estrategia en tu banco de datos.
Así que relaja tu filtro para llenar tu banco de datos, y luego vuelve a hacer la prueba con M1 o Tick y puede que encuentres diferencias inesperadas en los resultados.

No hago forex, y tienen menos datos, pero utilizo los datos más antiguos (en mi caso ~1997/9/2000 dependiendo del instrumento exacto - eminis son comparativamente recientes) a bastante reciente (~2012/13). Luego utilizo los datos más recientes (~ 2013) a bastante reciente (~ 2015) para múltiples pruebas de OOS/robustness, con el más reciente (2016) para caminar hacia adelante.

 

En general, cuanto más tiempo los datos que utiliza para generar. Para mí, cuando pongo una estrategia en mi plataforma, sabiendo que se generó durante muchos años, entonces probado ok OSS para aún más años hasta el presente, me da confianza (pero todavía fallan durante la incubación mucho, mucho más de lo que van en vivo).

 

En cuanto a los datos, establezca un flujo de trabajo que utilice todo lo que tiene, ya sea para pruebas, robustez, WF, etc. ....utilice tantos datos como sea posible.

Hola Cujo, ¿de dónde sacas los datos de emini?

 

Gracias.