L'idée d'un portefeuille de base est mauvaise ?

Ok, je suis un peu nouveau ici. Je suis encore en phase d'essai, mais j'achèterai définitivement Strategyquant et les autres applications.

 

Je voulais connaître votre avis sur ce projet sur lequel je travaille.

 

J'essaie de trouver les meilleures stratégies pour toutes les paires majeures sur la période H1 1987-présent (en utilisant les données 1m d'Asirikuy). Les critères de sélection sont principalement ret/dd.

 

L'idée est de rassembler ces stratégies dans un portefeuille de base solide, même si elles utilisent toutes principalement le renversement de la moyenne, on espère qu'il n'y aura pas trop de corrélation.

 

Bien sûr, une stratégie comme celle-ci ne donnera pas un aussi bon retour sur investissement que si vous utilisiez une période plus récente pour les tests, mais elle pourrait être plus robuste à long terme, et pourrait servir de stratégie de base solide.

 

Je sais que ce n'est pas une idée originale, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà envisagé la même idée.

 

Je pense que ma question est la suivante : Devrais-je plutôt me concentrer sur une période plus récente, par exemple de 2010 à aujourd'hui ?

Je ne fais pas de forex et j'ai moins de données, mais j'utilise les données les plus anciennes (dans mon cas ~1997/9/2000 en fonction de l'instrument exact - les eminis sont comparativement récents) jusqu'à une date assez récente (~2012/13). Ensuite, j'utilise les données les plus récentes (~2013) jusqu'à une date assez récente (~2015) pour de multiples tests OOS/robustesse, avec les plus récentes (2016) pour la marche en avant.

 

En général, plus les données que vous utilisez pour générer sont longues. Pour ma part, lorsque je mets une stratégie sur ma plateforme, le fait de savoir qu'elle a été générée pendant de nombreuses années, puis testée ok OSS pendant encore plus d'années jusqu'à aujourd'hui, me donne confiance (mais elles échouent toujours pendant l'incubation beaucoup, beaucoup plus souvent qu'elles ne sont mises en ligne).

 

Pour les données, mettez en place un flux de travail qui utilise tout ce que vous avez pour les tests, la robustesse, la WF, etc.... utiliser autant de données que possible.

vos critères ne devraient pas être si stricts, sinon vous ne trouverez que très peu de stratégies. je n'ai qu'une seule stratégie qui a une stagnation d'environ 1 an pour un historique aussi long. toutes les autres sont en stagnation autour de 2000. pour un historique aussi long, une stagnation de quelques années est acceptable.

vous pouvez utiliser uniquement les données les plus récentes pour générer des données et utiliser les anciennes données pour tester à nouveau les stratégies robustes afin de voir comment elles se sont comportées dans le passé. 

 

Bien sûr, la création d'un portefeuille diversifié robuste avec le backtest le plus long possible n'est pas une nouveauté 😉 .

Oui, j'ai remarqué que j'ai du mal à trouver des stratégies valables sur les périodes de 1987 à aujourd'hui, sauf peut-être sur la paire EURUSD.

 

Je vois plusieurs sujets antérieurs sur cette question.

 

Je vais donc probablement abandonner cette idée et me concentrer sur les stratégies de construction de 2010 à aujourd'hui pour mon portefeuille toutes disciplines confondues.

C'est aussi l'erreur que j'ai commise au départ. Vous pouvez attendre des jours sans qu'aucune stratégie n'entre dans votre banque de données.
Il suffit donc d'assouplir votre filtre de manière à remplir votre banque de données, puis de refaire un test avec M1 ou Tick et vous pourriez trouver des différences inattendues dans les résultats.

Je ne fais pas de forex et j'ai moins de données, mais j'utilise les données les plus anciennes (dans mon cas ~1997/9/2000 en fonction de l'instrument exact - les eminis sont comparativement récents) jusqu'à une date assez récente (~2012/13). Ensuite, j'utilise les données les plus récentes (~2013) jusqu'à une date assez récente (~2015) pour de multiples tests OOS/robustesse, avec les plus récentes (2016) pour la marche en avant.

 

En général, plus les données que vous utilisez pour générer sont longues. Pour ma part, lorsque je mets une stratégie sur ma plateforme, le fait de savoir qu'elle a été générée pendant de nombreuses années, puis testée ok OSS pendant encore plus d'années jusqu'à aujourd'hui, me donne confiance (mais elles échouent toujours pendant l'incubation beaucoup, beaucoup plus souvent qu'elles ne sont mises en ligne).

 

Pour les données, mettez en place un flux de travail qui utilise tout ce que vous avez pour les tests, la robustesse, la WF, etc.... utiliser autant de données que possible.

Bonjour Cujo, où obtenez-vous vos données emini ?

 

Merci.