Basisportfolio-Idee, schlecht?

Ok, ich bin sozusagen neu hier. Ich bin noch in der Testphase, werde aber definitiv Strategyquant und die anderen Apps kaufen.

 

Ich wollte Ihre Meinung zu dieser Sache hören, an der ich gerade arbeite.

 

Ich versuche, die besten Strategien für alle wichtigen Paare im H1-Zeitraum von 1987 bis heute zu finden (unter Verwendung von asirikuy 1m-Daten). Die Auswahlkriterien sind hauptsächlich ret/dd.

 

Die Idee ist, diese Strategien in einem robusten Basisportfolio zusammenzufassen. Auch wenn sie alle hauptsächlich Mean Reversal einsetzen, werden sie hoffentlich nicht zu stark korrelieren.

 

Natürlich wird eine Strategie wie diese nicht so gute Renditen erzielen, wenn sie live geht, als wenn Sie einen aktuelleren Zeitrahmen zum Testen verwenden, aber sie könnte auf lange Sicht robuster sein und als solide Basisstrategie dienen.

 

Ich weiß, dass dies keine originelle Idee ist, ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen bereits über die gleiche Idee nachgedacht haben.

 

Meine eigentliche Frage ist wohl die folgende: Sollte ich mich stattdessen auf die jüngere Zeit konzentrieren, z. B. auf 2010 bis heute?

Ich handele nicht mit Devisen und habe weniger Daten, aber ich verwende die ältesten Daten (in meinem Fall ~1997/9/2000, abhängig vom genauen Instrument - Eminis sind vergleichsweise neu) bis zu den jüngsten (~2012/13). Dann verwende ich die neueren Daten (~2013) bis zu den jüngsten (~2015) für mehrere OOS/Robustheitstests, mit den jüngsten (2016) für den Walk Forward.

 

Im Allgemeinen gilt: Je länger die Daten, die Sie zur Erstellung verwenden. Wenn ich eine Strategie auf meine Plattform stelle und weiß, dass sie über viele Jahre hinweg generiert und dann über noch mehr Jahre hinweg bis heute getestet wurde, gibt mir das Vertrauen (aber sie scheitern während der Inkubationszeit noch viel, viel öfter als sie live gehen).

 

Richten Sie für die Daten einen Arbeitsablauf ein, bei dem Sie alles, was Sie haben, entweder für Tests, Robustheit, WF usw. verwenden .... so viele Daten wie möglich.

Ihre Kriterien sollten nicht so streng sein, sonst finden Sie nur sehr wenige Strategien. Ich habe nur eine Strategie, die Stagnation um 1 Jahr für so lange Geschichte hat. alle anderen sind in Stagnation um 2000. für eine so lange Geschichte, Stagnation von wenigen Jahren ist akzeptabel.

Sie können nur neuere Daten für die Erstellung und alte Daten verwenden, um die robusten Strategien erneut zu testen, um zu sehen, wie es in der Vergangenheit durchgeführt. 

 

Natürlich ist die Erstellung eines robusten, diversifizierten Portfolios mit einem möglichst langen Backtest nicht neu 😉 .

Ja, ich habe festgestellt, dass es mir schwer fällt, überhaupt brauchbare Strategien für die Zeiträume von 1987 bis heute zu finden, außer vielleicht für das EURUSD-Paar.

 

Ich kann mehrere frühere Themen zu diesem Thema sehen.

 

Daher werde ich diese Idee wahrscheinlich aufgeben und mich stattdessen auf die Entwicklung von Strategien von 2010 bis heute für mein All-Majors-Portfolio konzentrieren.

Das war auch mein anfänglicher Fehler. Man kann tagelang warten, ohne dass eine Strategie in die Datenbank einfließt.
Entspannen Sie also Ihren Filter, um Ihre Datenbank zu füllen, und führen Sie dann einen erneuten Test mit M1 oder Tick durch, um unerwartete Unterschiede in den Ergebnissen festzustellen.

Ich handele nicht mit Devisen und habe weniger Daten, aber ich verwende die ältesten Daten (in meinem Fall ~1997/9/2000, abhängig vom genauen Instrument - Eminis sind vergleichsweise neu) bis zu den jüngsten (~2012/13). Dann verwende ich die neueren Daten (~2013) bis zu den jüngsten (~2015) für mehrere OOS/Robustheitstests, mit den jüngsten (2016) für den Walk Forward.

 

Im Allgemeinen gilt: Je länger die Daten, die Sie zur Erstellung verwenden. Wenn ich eine Strategie auf meine Plattform stelle und weiß, dass sie über viele Jahre hinweg generiert und dann über noch mehr Jahre hinweg bis heute getestet wurde, gibt mir das Vertrauen (aber sie scheitern während der Inkubationszeit noch viel, viel öfter als sie live gehen).

 

Richten Sie für die Daten einen Arbeitsablauf ein, bei dem Sie alles, was Sie haben, entweder für Tests, Robustheit, WF usw. verwenden .... so viele Daten wie möglich.

Hallo Cujo, woher beziehen Sie Ihre Emini-Daten?

 

Danke.