Un'idea di portafoglio di base, sbagliata?

Ok, sono un po' nuovo qui. Sono ancora in prova, ma acquisterò sicuramente Strategyquant e le altre applicazioni.

 

Volevo sentire la vostra opinione su questa cosa a cui sto lavorando.

 

Sto cercando di trovare le migliori strategie per tutte le principali coppie sul periodo H1 1987-oggi (utilizzando i dati asirikuy 1m). I criteri di selezione sono principalmente ret/dd.

 

L'idea è di mettere insieme queste strategie in un portafoglio di base robusto, anche se tutte utilizzano prevalentemente l'inversione della media, si spera che non siano troppo correlate.

 

Ovviamente una strategia come questa non darà un buon roi quando si va in live come se si usasse un timeframe più recente per i test, ma potrebbe essere più robusta nel lungo periodo e potrebbe servire come solida strategia di base.

 

So che non è un'idea originale, sono sicuro che molti di voi hanno già contemplato la stessa idea.

 

Credo che la mia domanda sia questa: Dovrei invece concentrarmi su tempi più recenti, ad esempio dal 2010 ad oggi?

Non mi occupo di forex e ho meno dati, ma utilizzo i dati più vecchi (nel mio caso ~1997/9/2000 a seconda dello strumento esatto - gli eminis sono relativamente recenti) fino a quelli più recenti (~2012/13). Poi utilizzo i dati più recenti (~2013) fino a quelli abbastanza recenti (~2015) per i test multipli di OOS/robustezza, con il più recente (2016) per il walk forward.

 

In generale, più lunghi sono i dati che si utilizzano per generare. Per me, quando inserisco una strategia nella mia piattaforma, sapere che è stata generata per molti anni, poi testata ok OSS per un numero ancora maggiore di anni fino ad oggi, mi dà fiducia (ma falliscono comunque durante l'incubazione molto, molto più di quanto non vadano in onda).

 

Per quanto riguarda i dati, impostate un flusso di lavoro che utilizzi tutto ciò che avete per i test, la robustezza, il WF, ecc.... utilizzare il maggior numero di dati possibile.

i tuoi criteri non dovrebbero essere così rigidi, altrimenti troverai solo pochissime strategie. ho solo una strategia che ha una stagnazione di circa 1 anno per una storia così lunga. tutte le altre sono in stagnazione intorno al 2000. per una storia così lunga, una stagnazione di pochi anni è accettabile.

è possibile utilizzare solo i dati più recenti per generare e quelli vecchi per testare nuovamente le strategie robuste e vedere come si sono comportate in passato. 

 

Naturalmente la creazione di un solido portafoglio diversificato con il backtest più lungo possibile non è una novità 😉

Ho notato che è difficile trovare strategie degne di nota per i periodi 1987-oggi, a parte forse la coppia EURUSD.

 

Vedo diversi argomenti passati su questo tema.

 

Quindi probabilmente rinuncerò a questa idea e mi concentrerò invece sulla costruzione di strategie dal 2010 ad oggi per il mio portafoglio di tutti i corsi.

Questo è stato anche il mio errore iniziale: si può aspettare per giorni e non ci sarebbe nessuna strategia nella banca dati.
Quindi rilassate il vostro filtro in modo da riempire la vostra banca dati e poi fate un nuovo test con M1 o Tick e potreste trovare differenze inaspettate nei risultati.

Non mi occupo di forex e ho meno dati, ma utilizzo i dati più vecchi (nel mio caso ~1997/9/2000 a seconda dello strumento esatto - gli eminis sono relativamente recenti) fino a quelli più recenti (~2012/13). Poi utilizzo i dati più recenti (~2013) fino a quelli abbastanza recenti (~2015) per i test multipli di OOS/robustezza, con il più recente (2016) per il walk forward.

 

In generale, più lunghi sono i dati che si utilizzano per generare. Per me, quando inserisco una strategia nella mia piattaforma, sapere che è stata generata per molti anni, poi testata ok OSS per un numero ancora maggiore di anni fino ad oggi, mi dà fiducia (ma falliscono comunque durante l'incubazione molto, molto più di quanto non vadano in onda).

 

Per quanto riguarda i dati, impostate un flusso di lavoro che utilizzi tutto ciò che avete per i test, la robustezza, il WF, ecc.... utilizzare il maggior numero di dati possibile.

Ciao Cujo, da dove prendi i dati degli emini?

 

Grazie.