Gestión de carteras y asignación de capital

Hola, chicos,

 

Estoy en mi tercer mes de SQ 🙂 ¡y me encanta! También me encantaron los consejos y la orientación de los compañeros.

 

Mi familia de robot SQ está creciendo, y ahora soy el orgulloso padre de unos 15 robots SQ :wub: '‹jugando diferentes plazos y monedas.

Sin embargo, con una familia tan creciente, me preguntaba si alguno de ustedes podría indicarme la dirección correcta para aumentar la gestión de la cartera y la asignación de capital.

Soy demasiado conservador en mi gestión del riesgo (y poco apalancado) debido a la ausencia de la herramienta de gestión de carteras.

 

Busco una solución (una niñera) que gestione a toda la familia:

- robots de clúster por atributos

- limitar el número máximo de operaciones abiertas (idealmente en función de los atributos)

- clasificar los robots por rendimiento o ratios (obtenidos a partir de las estadísticas de SQ) y utilizar sólo los X mejores robots según su propio ratio

- tamaño de la posición en función de la cantidad de operaciones abiertas

- cualquier otra característica que optimice la asignación de capital y el tamaño de los lotes

 

Dado que programo todos los robots para que no pierdan más de 0,X% de la cuenta, estoy luchando con el planteamiento (y el miedo) de tener demasiadas órdenes al mismo tiempo y no suficientes órdenes también.

 

Todos mis robots no son genios, pero todos presentan al menos una expectativa positiva, sencillez y robustez.

 

¿Algún consejo o MT4 EAs que debería mirar?

 

Gracias de antemano.

 

Lucca

Interesantes comentarios con los que he tropezado mientras investigaba sobre las preocupaciones mencionadas:

 

https://www.quora.com/How-do-you-combine-various-quantitative-strategies-with-different-turnovers-into-a-single-portfolio

 

http://alphasecurecapital.com/a-powerful-two-step-process-to-deal-with-the-endowment-effect-the-game-of-two-thirds-or-how-to-deal-with-free-loaders-in-your-portfolio/

 

http://alphasecurecapital.com/convex-position-sizing-algorithm-something-your-brain-can-trade-through-euphoria-and-depression/

Llegando a eso... ¿alguien sabe cómo automatizar eso (con una clasificación adecuada -Retorno, DD, etc...-) y utilizar criterios selectivos basados en las condiciones del mercado (ATR, Rango diario, etc...)?

 

http://www.onestepremoved.com/the-ivy-portfolio-allocation-system/

 

+quizás algún tamaño de posición medio kelly entonces?