Volver Prueba Diferencia entre StrategyQuant y MT4

(Creo que hay muchos otros hilos con el mismo tema, pero ya que mi problema no se ha resuelto, por lo tanto, he creado este hilo aquí)

 

El problema al que me he enfrentado es que los resultados de las pruebas retrospectivas de StrategyQuant y MT4 son totalmente diferentes, no ligeramente.

 

StrategyQuants (SQ) crea una gran cantidad de estrategias rentables con una estabilidad bastante alta, pero cuando se prueba el mismo EA en MT4, casi todos ellos están haciendo pérdidas significativas.

Sin entender la razón de la diferencia, el resultado de SQ casi no tiene sentido. Por lo tanto, me gustaría entender las razones.

 

 

La siguiente es mi situación actual.

 

- He elegido el motor de pruebas de espalda de SQ como "MetaTrader"  

- Para los datos de backtesting para SQ, utilizo los datos de USDJPY de 2010-2016, que se dividen en Entrenamiento, Validación y Fuera de Muestra. Utilizo el mismo período de datos en MT4 también.

- He recogido 10 estrategias generadas a partir de SQ, que son rentables con un alto nivel de robustez en la formación, validación, y fuera del período de muestra. En SQ, utilizado 20 monte-carlo de simulación para cada estrategia y todos los espectáculos rentables con 100% nivel de confianza.

- En cuanto al spread, intencionadamente fijé un spread mucho más alto que el que mi broker proporciona para SQ, y puse el spread real en MT4. Por lo tanto, los resultados de MT4 deberían ser más rentables que los de SQ.

- Sin embargo, cuando pongo esos EAs generados por SQ en MT4, todas las 10 estrategias hacen pérdidas significativas. Algunos EAs incluso hacer que el fondo a cero.

 

No estoy seguro de lo que está haciendo las diferencias y luchando.

Esperando sus consejos y soluciones.

Sólo añadir una información: mi corredor es corredor de 6 dígitos y el precio es como 112.676 para USDJPY. Esto podría ser una razón?

HI, por favor, ¿puede adjuntar alguna estrategia y más información acerca de su backtest mt4 (capturas de pantalla, informes mt4 y etc)? ¿Qué datos se utilizan en mt4?

Hola,

 

Sí, por favor adjunte al menos una de sus estrategias que le está causando problemas y proporcione tanta información como pueda para que podamos ayudarle a encontrar la causa. Puede haber muchas razones para las diferencias significativas, tales como:

• utilizando datos diferentes (principalmente diferente zona horaria MT4 vs SQ3)
• utilizando diferentes precisiones de backtesting. Pruebas de datos de tick en SQ3 y precisión de "barra abierta" en MT4.
• configuración incorrecta (diferente) del EA - por favor, compruebe que la configuración de su EA es correcta cuando se ejecuta en MT4
• utilizar EA muy complejos (demasiados indicadores incorporados, etc.)

Sólo añadir una información: mi corredor es corredor de 6 dígitos y el precio es como 112.676 para USDJPY. Esto podría ser una razón?

Sólo para su información, que no es un corredor de 6 dígitos, que es un 3 dígitos ...

empiezas a contar desde el decimal, esto es para averiguar si tienes pip completo o pip fraccionario broker

Esa pregunta me recuerda los problemas que encontré cuando empecé a hacer pruebas comparando los resultados de SQ con los de MT4.

1. El primer problema se encontró mediante el examen de la EA registros de salida en MT4. Ellos reportaron "incapaz de encontrar el indicador...". Simplemente tuve que importar los indicadores utilizados en SQ.

2. Hay que asegurarse de utilizar datos de la misma calidad. Yo utilicé datos de tick obtenidos de Birt's Data Suite. Aunque desarrollo utilizando datos de 1M, siempre hago pruebas finales utilizando datos de tick.

3. El spread en SQ se expresa en pips mientras que en MT4 se expresa en pipetas. En otras palabras, si usted construyó sus estrategias con spread=2 en SQ tendrá que probar con spread=20 en MT4.

 

Ahora mismo es lo único que se me ocurre, pero estoy seguro de que hay otros posibles problemas, ya que descubrí por las malas que muchas cosas pueden ir mal.

si.... SQ3 es demasiado buggy,

esperemos a SQ4

si.... SQ3 es demasiado buggy,

esperemos a SQ4

En realidad, yo no diría eso.
Hace lo que lo compré para. Hasta ahora he construido 6 estrategias que, cuando se configura correctamente, dio lugar a resultados prácticamente idénticos en MT4. Así que funciona. 

Podría tener una mejor limpieza de memoria, y también por alguna extraña razón, aunque el trabajo está hecho, sigue comiendo ciclos de CPU. Así que sí, contiene algunos bugs, pero ninguno que me impida hacer mucho trabajo productivo.

En realidad, yo no diría eso.
Hace lo que lo compré para. Hasta ahora he construido 6 estrategias que, cuando se configura correctamente, dio lugar a resultados prácticamente idénticos en MT4. Así que funciona. 

Podría tener una mejor limpieza de memoria, y también por alguna extraña razón, aunque el trabajo está hecho, sigue comiendo ciclos de CPU. Así que sí, contiene algunos bugs, pero ninguno que me impida hacer mucho trabajo productivo.

Seguro que SQ3 hace lo que debe hacer, pero he notado "pequeños" fallos como cuando se usan Horas o Apertura de Hoy, Máximo/Mínimo/Apertura/Cierre del Día,

cuando utilice esos bloques en su desarrollo,

 

si pruebas tu estrategia SQ y la comparas con la prueba de MT4, verás GRANDES cambios, así que sí..., no volveré a usar esos bloques hasta que salga SQ4,

 

y a su resto o atención si aún no lo sabe,

 

SQ3 no utiliza en consideración el Apalancamiento/Margen + Swaps, así que tenlo en cuenta puede influir en tu rendimiento mucho....