¿Puede implementarse este método de salida en SQ?
2 respuestas
eastpeace
hace 4 años #254807
Sobre el trailing stop.
La línea roja es el trailing stop ATR de SQ. Se moverá en la dirección desfavorable.
Es más un monitor de volatilidad que un buen stop trailing. Así que ajusto el stop loss a un valor que esté siempre alejado del precio de entrada. Como indica la línea verde.
Esta es mi petición.
https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sqp_0066
¿Puede implementarse este método de salida en SQ? El código EL es fácil. Pero Java en SQ es demasiado difícil para mí.
¿Hay alguien interesado en esto? Cómo añadir tal método de salida en SQ.
Aquí está el código de estilo EL.
ATRV = avgtruerange(20);
mp = PosiciónMercado;
si PosicionMercado= 1 entonces Comenzar
Atrtrail_SQ = c - 3*ATRv;
si BarsSinceEntry = 0 entonces Begin
AtrTrail_Fix = Atrtrail_SQ;
fin;
if Atrtrail_SQ < AtrTrail_Fix Then Begin
AtrTrail_Fix = AtrTrail_Fix[1];
fin;
si no Comenzar
AtrTrail_Fix = Atrtrail_SQ;
fin;
fin;
eastpeace
hace 4 años #254810
Es como este método.
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:chandelier_exit
Y hay otro método de salida con factor tiempo,
http://forum.metastock.com/posts/t148709-
eastpeace
hace 4 años #254859
Por favor, perdone mi invencibilidad. Como he comprobado el código en SQ y MC de nuevo, me encontré con que el método de arrastre que como chandelier_exit se ha implementado y funciona bien.
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