Grados de libertad (DOF) ¿Más grande es mejor?

proceden de la descripción del archivo de ayuda de SQX:

Los grados de libertad (DOF) se calculan a partir de la complejidad de la estrategia y el número de operaciones. Cuanto más sencilla sea la estrategia, más grados de libertad tendrá. Para esta propiedad, cuanto mayor sea el valor, mejor.

pero por qué se minimiza el tipo de DOF en el bloque de fitness ponderado

consulte el archivo adjunto

Mark había dicho antes:

Así que el objetivo es buscar estrategias con el menor número posible de grados de libertad que tengan también la menor probabilidad de sobreajuste.

Generalmente es mejor tener un valor mayor, es decir, más grados de libertad, ya que se expresa como # de operaciones menos el número de entradas. Para 100 operaciones y 10 entradas, la estrategia tiene 90 grados de libertad, por lo que queremos más operaciones y menos entradas.

¿Grados de libertad calculados a partir del número de operaciones?

no tiene sentido

Voy a tener 2 estrategias con 10 parámetros, uno con 500 operaciones, segundo con 1000 operaciones

los grados de libertad serán 490 y 990, ¿qué estrategia es mejor? ¿cómo puedo comparar las estrategias en el sentido de sus palabras - "queremos más operaciones y menos entradas", no tiene ningún sentido

los grados de libertad deben ser sólo el número de variables de la estrategia

Me doy cuenta de que este hilo es muy antiguo, pero quería hacer una pregunta al respecto. Leyendo el libro de Rob Pardo habla de que la medida clave es el porcentaje restante de grados de libertad. Continúa diciendo que este debe ser superior a 90%, de lo contrario la estrategia no puede considerarse fiable.

Su cálculo para Rdf% no tiene nada que ver con reglas u operaciones - tiene que ver con el número total de puntos de datos / puntos de datos utilizados dentro de la estrategia.

@Notch - No sé si frecuentas estos foros, pero ¿utilizas esto en tu proceso de filtrado? Mi corazonada es que al mantener el marco de tiempo de muestra alta y detallada, las condiciones a un mínimo y no múltiples 200 MAs entonces yo debería estar bien aquí?

@SQ – not sure if you guys want to look at this at all but I gather Pardo is a guru in this space…

Hola Notch, disculpa el retraso en la respuesta. No me había dado cuenta de que habías respondido.

Por supuesto, tienes toda la razón: escribí esto cuando estaba en la página 130 y el sencillo ejemplo de Pardo en ese momento sólo cubre el número de puntos de datos consumidos.

De todos modos, creo que SQ ha captado nuestra conversación y ha modificado el cálculo actual que utilizaba el número de operaciones. Eso fue lo principal. Bueno, eso y que me presentaron 🙂

Kevin Davey escribe:
"Disponer de métodos de cálculo separados para las entradas largas y cortas conduce a
más grados de libertad en la estrategia".
También escribe sobre la relación entre el número de operaciones y las variables.

De los documentos de SQ:
"De hecho, es muy recomendable que tu estrategia tenga el menor número posible de parámetros configurables (grados de libertad)".

De wiki:
"El número de formas independientes por las que un sistema dinámico puede moverse, sin violar ninguna restricción que se le imponga, se denomina número de grados de libertad. "

En cualquier caso, suponiendo que a todo el mundo le guste más Pardo, ¿no debería expresarse esta estadística en porcentaje? Si SQ la ha cambiado recientemente, ¿cómo se calcula ahora exactamente?

Un voto más para los Porcentajes de Pardo.

Gracias por la aclaración. Sólo quería decir que si nos gusta la "manera de Pardo" para la columna de grados de libertad, entonces debería mostrar un porcentaje y, por supuesto, cuanto más alto mejor para la significación estadística, de lo contrario la columna sólo debe mostrar el número de variables configurables como lo hacía antes, en cuyo caso cuanto más bajo mejor.

Tal y como están las cosas no parece ser ninguna de las dos cosas, de ahí mis preguntas reales.

Debería haberme limitado a preguntar: "¿Se supone que esta columna muestra los grados de libertad restantes expresados como porcentaje o se supone que muestra los grados de libertad en la estrategia o se supone que muestra otra cosa? Si es otra cosa, ¿qué? ¿Y qué muestra ahora?" =)

@notch . solo implementando https://towardsdatascience.com/algorithmic-trading-based-on-mean-variance-optimization-in-python-62bdf844ac5b para mi reequilibrio periodico de estrategias. veremos si funciona

clonex / Ivan Hudec escribió:

@notch . solo implementando https://towardsdatascience.com/algorithmic-trading-based-on-mean-variance-optimization-in-python-62bdf844ac5b para mi reequilibrio periodico de estrategias. veremos si funciona

Muy bueno. Lo he añadido a mis favoritos. Parece muy interesante.

@notch - ¿por qué te has alejado de SQ? ¿Las estrategias que desarrollabas no eran rentables a largo plazo o sí lo eran pero crees que puedes hacerlo mejor?

Ok cool. Bueno, espero que la mano SQ me alimenta también

una explicación aquí - es quizás un mal nombre, pero lo que comúnmente nos referimos como Grados de libertad - una compexidad de una estrategia (número de reglas, condiciones, parámetros) se muestra como Complejidad columna en SQ, y cuanto menor sea la complejidad (más sencilla sea la estrategia), mejor.

Columna de grados de libertad en SQ se calcula como: numberOfTrades - complexity

No recuerdo exactamente qué me llevó a esta fórmula, muy probablemente Pardo o algo parecido que leí:

Pardo: página 292 - medición de los grados de libertad.

"Se dice entonces que un grado de libertad es consumido o utilizado por cada regla de negociación y por cada punto de datos necesario para calcular los indicadores".

La idea era crear una métrica que tuviera alguna relación entre el número de operaciones y la complejidad de la estrategia.

Utilizamos el número de operaciones en lugar de puntos de datos simplemente porque el número de barras es demasiado grande, y el número de operaciones en backtest es una mejor medida de la significación estadística.

Para medir los grados de libertad "reales", utilice la columna Complejidad.