I gradi di libertà (DOF) sono più grandi?
14 risposte
samuele
5 anni fa #240174
provengono dalla descrizione del file di aiuto di SQX:
I gradi di libertà (DOF) sono calcolati in base alla complessità della strategia e al numero di operazioni. Più semplice è la strategia, più gradi di libertà avrà. Per questa proprietà, il valore maggiore è migliore.
ma perché il tipo di DOF nel blocco di fitness pesato è minimizzare
fare riferimento al file allegato
samuele
5 anni fa #240175
Mark aveva detto prima:
L'obiettivo è quindi quello di cercare strategie con il minor numero possibile di gradi di libertà che abbiano anche la minima possibilità di overfitting.
tomas262
5 anni fa #240182
In genere è meglio avere un valore maggiore, cioè più gradi di libertà, poiché è espresso come # di operazioni meno il numero di ingressi. Per 100 operazioni e 10 ingressi, la strategia ha 90 gradi di libertà e noi vogliamo più operazioni e meno ingressi.
scagnozzi
5 anni fa #240190
gradi di libertà calcolati dal numero di scambi?
è un'assurdità assoluta
Avrò 2 strategie con 10 parametri, una con 500 operazioni, la seconda con 1000 operazioni.
i gradi di libertà saranno 490 e 990, quale strategia è migliore? come faccio a confrontare le strategie nel senso delle tue parole - "vogliamo più operazioni e meno input", non ha alcun senso
i gradi di libertà devono essere solo il numero di variabili della strategia
Volete diventare un algotrader redditizio? Abbiamo iniziato a utilizzare il software StrateQuant all'inizio del 2014. Ora abbiamo un grande know-how per la costruzione di EA per ogni possibile tipo di mercato. Condividiamo questo know-how, le applicazioni, gli strumenti e anche tutte le strategie finali con i trader reali. Se volete unirvi a noi, compilate il seguente modulo MODULO.
unire le forze
4 anni fa #257368
Mi rendo conto che questa è una discussione molto vecchia, ma volevo porre una domanda in merito. Leggendo il libro di Rob Pardo, si parla della misura chiave della percentuale rimanente di gradi di libertà. Continua dicendo che questa deve essere superiore a 90%, altrimenti la strategia non può essere considerata affidabile.
Il suo calcolo per Rdf% non ha nulla a che fare con le regole o i trade, ma con il numero totale di datapoint/punti dati utilizzati nella strategia.
@Notch - Non so se frequenti ancora questi forum, ma usi questo nel tuo processo di filtraggio? La mia impressione è che mantenendo un timeframe di esempio alto e dettagliato, condizioni al minimo e nessuna MA 200 multipla, dovrei essere a posto?
@SQ – not sure if you guys want to look at this at all but I gather Pardo is a guru in this space…
unire le forze
3 anni fa #258002
Ciao Notch - scusa per la risposta tardiva. Non mi ero accorto che avevi risposto.
Naturalmente hai perfettamente ragione: ho scritto questo articolo quando ero a pagina 130 e il semplice esempio di Pardo a quel punto riguarda solo il numero di punti dati consumati.
Ad ogni modo, credo che SQ abbia raccolto la nostra conversazione e abbia modificato il calcolo attuale che utilizzava il numero di scambi. Questa è stata la cosa principale. Beh, questo e la presentazione di te 🙂
bentra
3 anni fa #258016
Kevin Davey scrive:
"Avere metodi di calcolo separati per le entrate lunghe e per quelle brevi porta a
più gradi di libertà nella strategia".
Scrive anche di guardare al rapporto tra numero di scambi e variabili, così come fa anche lui
Dai documenti di SQ:
"È infatti altamente consigliato che la vostra strategia abbia il minor numero possibile di parametri configurabili (gradi di libertà)".
Da wiki:
"Il numero di modi indipendenti con cui un sistema dinamico può muoversi, senza violare alcun vincolo ad esso imposto, è chiamato numero di gradi di libertà". "
Comunque, supponendo che a tutti piaccia di più Pardo, questa statistica non dovrebbe essere espressa in percentuale? Se SQ l'ha cambiata di recente, come viene calcolata esattamente?
unire le forze
3 anni fa #258017
Un altro voto per le percentuali di Pardo.
bentra
3 anni fa #258028
Grazie per aver chiarito. Intendevo solo dire che se ci piace la "via di Pardo" per la colonna dei gradi di libertà, allora dovrebbe mostrare una percentuale e naturalmente più alta è meglio è per la significatività statistica, altrimenti la colonna dovrebbe mostrare solo il numero di variabili configurabili come faceva prima, nel qual caso più basso è meglio è.
Così com'è sembra che non sia nessuno dei due motivi per cui ho posto le mie domande.
bentra
3 anni fa #258030
Avrei dovuto semplicemente chiedere: "Questa colonna dovrebbe mostrare i gradi di libertà rimanenti espressi in percentuale o dovrebbe mostrare i gradi di libertà nella strategia o dovrebbe mostrare qualcos'altro? Se è qualcos'altro, allora cosa? E cosa mostra ora?" =)
clonex / Ivan Hudec
3 anni fa #258034
@notch . solo implementazione https://towardsdatascience.com/algorithmic-trading-based-on-mean-variance-optimization-in-python-62bdf844ac5b per il mio ribilanciamento periodico delle strategie. vedremo se funziona
fa
3 anni fa #258037
@notch . solo implementazione https://towardsdatascience.com/algorithmic-trading-based-on-mean-variance-optimization-in-python-62bdf844ac5b per il mio ribilanciamento periodico delle strategie. vedremo se funziona
Bello! L'ho aggiunto ai miei segnalibri. Sembra molto interessante.
unire le forze
3 anni fa #258053
@notch - come mai ti sei allontanato da SQ? Le strategie che hai sviluppato non erano redditizie nel lungo termine o lo erano ma credi di poter fare meglio?
unire le forze
3 anni fa #258056
Ok, bene. Spero che il SQ dia da mangiare anche a me.
Mark Fric
3 anni fa #258961
una spiegazione - forse è un nome sbagliato, ma quello che comunemente chiamiamo Gradi di libertà - una complessità di una strategia (numero di regole, condizioni, parametri) viene visualizzata come Complessità colonna in SQ, e più la complessità è bassa (la strategia è semplice) meglio è.
Colonna dei gradi di libertà in SQ è calcolato come: numberOfTrades - complexity
Non ricordo esattamente cosa mi abbia portato a questa formula, probabilmente Pardo o qualcosa di simile che ho letto:
Pardo: pagina 292 - misurare i gradi di libertà.
"Si dice allora che un grado di libertà sia consumato o utilizzato da ogni regola di trading e da ogni punto dati necessario per calcolare gli indicatori".
L'idea era quella di creare una metrica che avesse una qualche relazione tra il numero di operazioni e la complessità della strategia.
Abbiamo utilizzato il numero di operazioni invece dei punti dati semplicemente perché il numero di barre è troppo grande e il numero di operazioni nel backtest è una misura migliore della significatività statistica.
Quindi, per misurare i gradi di libertà "reali", utilizzare la colonna Complessità.
Marchio
Architetto StrategyQuant
Stai visualizzando 14 risposte - da 1 a 14 (di 14 totali)