Graus de liberdade (DOF): maior é melhor?

são provenientes da descrição do arquivo de ajuda do SQX:

Os graus de liberdade (DOF) são calculados a partir da complexidade da estratégia e do número de negociações. Quanto mais simples for a estratégia, mais graus de liberdade ela terá. Para essa propriedade, quanto maior o valor, melhor.

mas por que o tipo de DOF no bloco de aptidão ponderada é minimizado

consulte o arquivo anexo

Mark já havia dito antes:

Portanto, o objetivo é procurar estratégias com os menores graus de liberdade possíveis que também tenham a menor chance de superajuste.

Em geral, é melhor ter um valor maior, ou seja, mais graus de liberdade, pois ele é expresso como # de negociações menos o número de entradas. Para 100 negociações e 10 entradas, essa estratégia tem 90 graus de liberdade e queremos mais negociações e menos entradas

graus de liberdade calculados a partir do número de negociações????

é um absurdo absoluto

Terei duas estratégias com 10 parâmetros, uma com 500 negociações e a segunda com 1.000 negociações

os graus de liberdade serão 490 e 990, qual estratégia é melhor? como comparo as estratégias no sentido de suas palavras - "queremos mais negociações e menos entradas", não faz sentido

os graus de liberdade devem ser apenas o número de variáveis na estratégia

Sei que este é um tópico muito antigo, mas gostaria de fazer uma pergunta sobre esse assunto. Ao ler o livro de Rob Pardo, ele fala que a medida principal é a porcentagem restante de graus de liberdade. Ele continua dizendo que isso precisa estar acima de 90%, caso contrário, a estratégia não pode ser considerada confiável.

Seu cálculo para Rdf% não tem nada a ver com regras ou negociações - tem a ver com o número total de pontos de dados/pontos de dados usados na estratégia.

@Notch - Não sei se você ainda frequenta esses fóruns, mas você usa isso em seu processo de filtragem? Meu palpite é que, mantendo o período de tempo da amostra alto e detalhado, as condições no mínimo e sem várias 200 MAs, eu deveria estar bem aqui?

@SQ – not sure if you guys want to look at this at all but I gather Pardo is a guru in this space…

Oi Notch - desculpe-me pela resposta tardia. Não percebi que você havia respondido.

É claro que você está totalmente correto. Escrevi isso quando estava na página 130 e o exemplo simples de Pardo naquele momento abrange apenas o número de pontos de dados consumidos.

De qualquer forma, acho que a SQ percebeu nossa conversa e alterou o cálculo atual que estava usando o número de negociações. Esse foi o principal aspecto. Bem, isso e o fato de você ter sido apresentado 🙂

Kevin Davey escreve:
"Ter métodos de cálculo separados para entradas longas e curtas leva a
mais graus de liberdade na estratégia".
Ele também escreve sobre a análise da relação entre o número de negociações e as variáveis, assim como

Dos documentos da SQ:
"Na verdade, é altamente recomendável que sua estratégia tenha o mínimo possível de parâmetros configuráveis (graus de liberdade)."

Da wiki:
"O número de maneiras independentes pelas quais um sistema dinâmico pode se mover, sem violar nenhuma restrição imposta a ele, é chamado de número de graus de liberdade. "

De qualquer forma, supondo que todos gostem mais do Pardo, essa estatística não deveria ser expressa em uma porcentagem? Se a SQ o alterou recentemente, como exatamente ele é calculado agora?

Mais um voto para o Pardo's Percentages.

Obrigado pelo esclarecimento. Eu só quis dizer que, se gostarmos da "maneira de Pardo" para a coluna de graus de liberdade, ela deverá mostrar uma porcentagem e, é claro, quanto maior, melhor para a significância estatística; caso contrário, a coluna deverá mostrar apenas o número de variáveis configuráveis, como fazia antes, e, nesse caso, quanto menor, melhor.

Do jeito que está, parece que não é nada disso, portanto, minhas perguntas reais.

Eu deveria ter perguntado apenas: "Essa coluna deve mostrar os graus de liberdade restantes expressos em porcentagem ou deve mostrar os graus de liberdade na estratégia ou deve mostrar outra coisa? Se for outra coisa, o que é? E o que ela está mostrando agora?" =)

@notch . apenas implementando https://towardsdatascience.com/algorithmic-trading-based-on-mean-variance-optimization-in-python-62bdf844ac5b para o rebalanceamento de minhas estratégias periódicas. Veremos se funciona

clonex / Ivan Hudec escreveu:

@notch . apenas implementando https://towardsdatascience.com/algorithmic-trading-based-on-mean-variance-optimization-in-python-62bdf844ac5b para o rebalanceamento de minhas estratégias periódicas. Veremos se funciona

Muito bom! Eu o adicionei aos meus favoritos. Parece muito interessante.

@notch - Por que você se afastou da SQ? As estratégias que você desenvolveu não eram lucrativas no longo prazo ou eram, mas você acredita que pode fazer melhor?

Ok, legal. Bem, espero que a SQ também me alimente

Uma explicação aqui - talvez seja um nome ruim, mas o que comumente chamamos de graus de liberdade - a complexidade de uma estratégia (número de regras, condições, parâmetros) é exibida como Complexidade coluna no SQ, e quanto menor a complexidade (mais simples a estratégia), melhor.

Coluna de graus de liberdade em SQ é calculado como: numberOfTrades - complexidade

Não me lembro exatamente o que me levou a essa fórmula, provavelmente Pardo ou algo semelhante que eu tenha lido:

Pardo: página 292 - medição de graus de liberdade.

"Diz-se então que um grau de liberdade é consumido ou usado por cada regra de negociação e por cada ponto de dados necessário para calcular indicadores".

A ideia era criar uma métrica que tivesse alguma relação entre o número de negociações e a complexidade da estratégia.

Usamos o número de negociações em vez de pontos de dados simplesmente porque o número de barras é muito grande, e o número de negociações no backtest é uma medida melhor de significância estatística.

Portanto, para medir os graus de liberdade "reais", use a coluna Complexidade.