Größere Freiheitsgrade (DOF) sind besser?

stammen aus der Beschreibung der SQX-Hilfedatei:

Die Freiheitsgrade (DOF) werden aus der Komplexität der Strategie und der Anzahl der Trades berechnet. Je einfacher die Strategie ist, desto mehr Freiheitsgrade hat sie. Für diese Eigenschaft gilt: Je größer der Wert, desto besser.

aber warum die Art der DOF im gewogenen Fitnessblock minimiert wird

siehe die beigefügte Datei

Mark hatte das schon einmal gesagt:

Das Ziel besteht also darin, nach Strategien mit möglichst geringen Freiheitsgraden zu suchen, die auch die geringste Wahrscheinlichkeit einer Überanpassung aufweisen.

Im Allgemeinen ist es besser, einen größeren Wert zu haben, d.h. mehr Freiheitsgrade, da er als # der Trades minus Anzahl der Inputs ausgedrückt wird. Bei 100 Trades und 10 Inputs hat eine solche Strategie 90 Freiheitsgrade und wir wollen mehr Trades und weniger Inputs

Freiheitsgrade, die aus der Anzahl der Abschlüsse berechnet werden???

das ist absoluter Unsinn

Ich werde 2 Strategien mit 10 Parametern haben, eine mit 500 Trades, die zweite mit 1000 Trades

Die Freiheitsgrade betragen 490 und 990, welche Strategie ist besser? Wie vergleiche ich die Strategien im Sinne Ihrer Worte: "Wir wollen mehr Geschäfte und weniger Inputs", das ergibt keinen Sinn.

Freiheitsgrade müssen nur Anzahl der Variablen in der Strategie sein

Ich weiß, dass dies ein sehr alter Thread ist, aber ich wollte eine Frage dazu stellen. Wenn ich das Buch von Rob Pardo lese, spricht er davon, dass die wichtigste Kennzahl der verbleibende Prozentsatz an Freiheitsgraden ist. Er sagt weiter, dass dieser Wert über 90% liegen muss, sonst kann die Strategie nicht als zuverlässig angesehen werden.

Seine Berechnung für Rdf% hat nichts mit Regeln oder Trades zu tun, sondern mit der Gesamtzahl der in der Strategie verwendeten Datenpunkte.

@Notch - Ich weiß nicht, ob Sie häufig diese Foren mehr, aber verwenden Sie diese in Ihrem Filterprozess? Meine Vermutung ist, dass, wenn ich den Zeitrahmen der Stichprobe hoch und detailliert halte, die Bedingungen auf ein Minimum beschränke und keine mehrfachen 200 MAs verwende, dann sollte ich hier in Ordnung sein?

@SQ – not sure if you guys want to look at this at all but I gather Pardo is a guru in this space…

Hallo Notch - Entschuldigung für die späte Antwort. Habe nicht bemerkt, dass du geantwortet hast.

Sie haben natürlich völlig recht - ich habe dies geschrieben, als ich auf Seite 130 war, und Pardos einfaches Beispiel bezieht sich zu diesem Zeitpunkt nur auf die Anzahl der verbrauchten Datenpunkte.

Wie dem auch sei - ich denke, SQ hat unser Gespräch aufgegriffen und die derzeitige Berechnung, bei der die Anzahl der Geschäfte zugrunde gelegt wurde, geändert. Das war die Hauptsache. Nun, das und du, der ich vorgestellt wurde 🙂

Kevin Davey schreibt:
"Getrennte Berechnungsmethoden für lange und kurze Einträge führen zu
mehr Freiheitsgrade in der Strategie".
Er schreibt auch über die Betrachtung des Verhältnisses zwischen der Anzahl der Trades und den Variablen, und das gilt auch für

Aus den Dokumenten von SQ:
"Es ist in der Tat sehr empfehlenswert, dass Ihre Strategie so wenig konfigurierbare Parameter (Freiheitsgrade) wie möglich hat."

Von wiki:
"Die Anzahl der unabhängigen Wege, auf denen sich ein dynamisches System bewegen kann, ohne eine ihm auferlegte Beschränkung zu verletzen, wird als Anzahl der Freiheitsgrade bezeichnet. "

Wie auch immer, wenn man davon ausgeht, dass jeder Pardo besser findet, sollte dieser Wert dann nicht in Prozent ausgedrückt werden? Wenn SQ sie kürzlich geändert hat, wie genau wird sie dann berechnet?

Eine weitere Stimme für Pardo's Percentages.

Danke für die Klarstellung. Ich meinte nur, wenn wir für die Spalte der Freiheitsgrade den "Pardo-Weg" bevorzugen, dann sollte sie einen Prozentsatz anzeigen, und je höher, desto besser für die statistische Signifikanz, andernfalls sollte die Spalte nur die Anzahl der konfigurierbaren Variablen anzeigen, so wie es vorher der Fall war, und je niedriger, desto besser.

So wie es aussieht, scheint es weder das eine noch das andere zu sein, daher meine eigentlichen Fragen.

Ich hätte einfach fragen sollen: "Soll diese Spalte die verbleibenden Freiheitsgrade in Prozent anzeigen oder soll sie die Freiheitsgrade in der Strategie anzeigen oder soll sie etwas anderes anzeigen? Wenn etwas anderes, was dann? Und was zeigt sie jetzt an?" =)

@notch . einfach umsetzen https://towardsdatascience.com/algorithmic-trading-based-on-mean-variance-optimization-in-python-62bdf844ac5b für meine periodische Neugewichtung der Strategien. Mal sehen, ob es funktioniert

clonex / Ivan Hudec schrieb:

@notch . einfach umsetzen https://towardsdatascience.com/algorithmic-trading-based-on-mean-variance-optimization-in-python-62bdf844ac5b für meine periodische Neugewichtung der Strategien. Mal sehen, ob es funktioniert

Sehr schön! Ich habe es zu meinen Lesezeichen hinzugefügt. Es sieht sehr interessant aus.

@notch - wie kommt es, dass Sie sich von SQ abgewandt haben? Waren die von Ihnen entwickelten Strategien längerfristig nicht profitabel oder waren sie es, aber Sie glauben, dass Sie es besser machen können?

Okay, cool. Nun, ich hoffe, die SQ füttert mich auch aus der Hand

hier eine Erklärung - es ist vielleicht ein schlechter Name, aber das, was wir gemeinhin als Freiheitsgrade bezeichnen - eine Kompexität einer Strategie (Anzahl der Regeln, Bedingungen, Parameter) wird angezeigt als Komplexität Spalte in SQ, und je geringer die Komplexität (einfachere Strategie), desto besser.

Spalte mit den Freiheitsgraden in SQ wird berechnet als: numberOfTrades - Komplexität

Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf diese Formel gekommen bin, wahrscheinlich durch Pardo oder etwas Ähnliches, das ich gelesen habe:

Pardo: Seite 292 - Messung von Freiheitsgraden.

"Ein Freiheitsgrad wird dann von jeder Handelsregel und von jedem Datenpunkt, der zur Berechnung von Indikatoren erforderlich ist, verbraucht oder verwendet".

Die Idee war, eine Metrik zu schaffen, die eine gewisse Beziehung zwischen der Anzahl der Trades und der Komplexität der Strategie herstellt.

Wir haben die Anzahl der Trades anstelle von Datenpunkten verwendet, weil die Anzahl der Balken zu groß ist und die Anzahl der Trades im Backtest ein besseres Maß für die statistische Signifikanz ist.

Um "echte" Freiheitsgrade zu messen, verwenden Sie bitte die Spalte Komplexität.