¿Cómo establecer los criterios de filtrado de la manipulación de las operaciones Monte Carlo?

Hola a todos ¿Cómo configurar la manipulación de las operaciones monte carlo? ¿Cuál es el criterio de ajuste razonable?

1, ¿Hacer las pruebas individualmente para cada condición, o se podrían combinar?

2, ¿Cuál es el número razonable de simulaciones? ¿100, 200 o 500?

3, ¿Cuál es el valor de filtrado razonable para el beneficio neto (operaciones MC), y max DD%?

Supongo que el nivel 95% es aceptable. Pero, ¿qué tal el valor correcto? >= 50% de beneficio neto de los datos principales, 150,o 200% de DD% máximo de los datos principales?

Gracias de antemano por compartir su experiencia.

No sé si hay una manera correcta de hacerlo, pero aquí está un ejemplo de cómo lo hago:

1. En primer lugar, yo no mezclaría diferentes pruebas de MC, de lo contrario no podrá aprender de sus estadísticas (qué está fallando dónde, etc.).

2. Utilizo un mínimo de 200 sims utilizando el método Exacto

3. Depende de lo que se pretenda, pero en cualquier caso yo siempre comprobaría utilizando algún nivel de confianza superior, por ejemplo 98% o incluso 100%, por ejemplo Ret/DD@100% > 1.

Al igual que muchos otros ajustes, este otro subjetiva en función de lo que está tratando de lograr como dijo coensio y cuando eres nuevo (como yo) y no está seguro de lo que u're tratando de lograr a veces, yo empezaría con un mínimo de lo que se sugiere en las instrucciones: 95% valores de nivel de confianza mayor que 50% de real.

Lo importante entonces es intentar comprender estos valores. Según tengo entendido, el ajuste anterior significa 95 % de probabilidad de que el valor generado por la simulación MC sea mayor que la mitad del valor de la prueba de referencia (original). SI ESTOY EQUIVOCADO, QUE ALGUIEN ME CORRIJA.

Esto significa que si quiere ser más estricto con su evaluación, puede utilizar niveles de confianza más altos y, en lugar de utilizar 50% del real, puede hacer referencia a 10%.

Espero que todo tenga sentido.

con el método Resampling conseguir 50% de RD original es muy raro

utilizar el método exacto

https://strategyquant.com/article/what-is-monte-carlo-analysis-and-why-you-should-use-it/

Gracias, coensio.

El nivel 100% es una prueba interesante y muy rigurosa. También es una buena referencia.

¿Pero no se comparan los resultados MC con los valores originales en Cross_checks?

@Joseph, @hankeys

Gracias, Joseph y hankeys.
De acuerdo con tu sugerencia, y he vuelto a leer el artículo.
1, Utilice cada método por separado.
2, Orden aleatorio de las operaciones con el método exacto.
3, Con nivel Conf. 95%, Beneficio neto>50% del valor original, DD% máx. <= 200% del valor original.
¿Pueden ser aceptables estos ajustes?

estoy usando sólo 50% de original con relación de retorno /retiro

eastpeace escribió:

El nivel 100% es una prueba interesante y muy rigurosa. También es una buena referencia. Pero, ¿no compara los resultados de MC con los valores originales en Cross_checks?

Responderé con una pregunta abierta 😉

Si tengo un sistema con Ret/DD de 25 y en la prueba MC cae a Ret/DD=11 @100% de confianza (más que 50% de caída, pero sigue siendo un valor muy fuerte), entonces ¿es aprobado o suspenso según usted?

Buena observación, Coensio. La expresión porcentual puede ser engañosa en muchos casos. Es mejor considerar un valor específico como, por ejemplo, no se desea que Ret/DD sea < 2 en todas las pruebas RT realizadas. Si todas las pruebas proporcionan mayor Ret/DD que el valor especificado para la prueba RT podemos mantener dicha estrategia