Pruebas de solidez de futuros y divisas
5 respuestas
alexb47
hace 3 años #261618
Hola,
Leyendo los libros electrónicos proporcionados en la sección de bonos para divisas y futuros he notado que la prueba de robustez recomendada en divisas es mucho más detallada que con futuros, mientras que para divisas el libro electrónico habla de volver a probar con OOS, deslizamiento, otros mercados, diferentes MCs y WFM, el libro electrónico de futuros sólo habla de probar OOS.
¿La diferencia de la prueba de robustez en los libros electrónicos se debe a las diferencias de los mercados? ¿Deberíamos aplicar la misma prueba de robustez a los mercados de divisas y de futuros?
¿Dónde puedo encontrar más información sobre las pruebas de robustez adecuadas para los futuros?
Gracias de antemano y ¡que tengáis un buen fin de semana!
tomas262
hace 3 años #261627
Hola,
el test OOS es probablemente el más importante. Sin embargo, puede aplicar cualquier prueba de robustez que considere útil con su estrategia, incluso con futuros, y yo recomendaría hacerlo. Pero no tiene que ser tan estricto con los criterios de filtrado. Consideramos que los futuros, especialmente los futuros de índices, son más fáciles de trabajar en comparación con los principales pares de divisas. Es realmente muy fácil encontrar una estrategia para futuros sobre índices. Una de las razones principales es el obvio sesgo a largo plazo.. Otra cosa buena es el ciclo diario del mercado. Forex en comparación con eso es una gran 24h horas de duración caos 🙂.
Deberías hacer la prueba de WF, la prueba de aleatoriedad, la prueba de deslizamiento e, idealmente, también la prueba de mercados adicionales.
alexb47
hace 3 años #261692
Gracias Tomas
Leandro Otturi
hace 2 años #271115
Hola! que otro Mercado sugeriria usted para probar el cfd del nasdaq? he probado en sp500 y oro y ambos dan negativo
La estrategia original (en Nasdaq) ha superado todas las pruebas siguientes: deslizamiento + otro marco temporal + OOS + MC retest + MC volatilidad + WFM (como prueba de robustez)
Pero como he dicho antes, no con otros mercados.
Gracias.
tomas262
hace 2 años #271526
Hola,
El Nasdaq forma parte de la familia de índices estadounidenses, por lo que puede probar cualquiera de ellos, como el US30, el R2000 o el SP1500, si están disponibles en su plataforma. También puede probar índices no estadounidenses, especialmente el DAX alemán (DE30), etc.
hankeys
hace 2 años #271532
si desea realizar pruebas en otros mercados para índices puede elegir sólo otro índice
los pares de oro o forex no funcionarán, porque el tamaño del piptick y el paso son totalmente diferentes
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