Teste de Robustez em Futuros vs. Forex

Olá,

Lendo os e-books fornecidos na seção de bônus para moedas e futuros, notei que o teste de robustez recomendado para moedas é muito mais detalhado do que para futuros. Enquanto para moedas o e-book fala sobre reteste com OOS, slippage, outros mercados, diferentes MCs e WFM, o e-book de futuros fala apenas sobre teste de OOS.

A diferença do teste de robustez nos e-books é causada pelas diferenças dos mercados? Deveríamos estar aplicando o mesmo teste de robustez nos mercados de câmbio e de futuros?

Onde posso encontrar informações adicionais sobre testes de robustez apropriados para futuros?

Agradeço desde já e tenham todos um ótimo fim de semana!

Olá,

O teste OOS é provavelmente o mais importante. Ainda assim, você pode aplicar qualquer teste de robustez que considere útil em sua estratégia, mesmo com futuros, e eu recomendaria que fizesse isso. Mas você não precisa ser tão rigoroso com os critérios de filtragem. Consideramos que os futuros, especialmente os futuros de índices, são mais fáceis de trabalhar em comparação com os principais pares de moedas. É realmente muito fácil encontrar uma estratégia para futuros de índices. Um dos principais motivos é a óbvia tendência de longo prazo. Outro aspecto positivo é o ciclo diário do mercado. O Forex, comparado a isso, é um grande caos que dura 24 horas 🙂

Definitivamente, você deve fazer o teste WF, o teste de randomização, o teste de derrapagem e, idealmente, também o teste de mercados adicionais

Obrigado, Tomas

Olá! Que outro mercado você sugeriria para testar o cfd do nasdaq? Testei o sp500 e o ouro e ambos estão dando negativo

A estratégia original (na Nasdaq) passou em todos os seguintes testes: slippage + outro período de tempo + OOS + MC retest + MC volatility + WFM (como teste de robustez)

Mas, como eu disse antes, não com outros mercados.

Obrigado!

Hi,

A Nasdaq faz parte da família de índices dos EUA, portanto, você pode testar qualquer um deles, como US30, R2000, SP1500, se disponível em sua plataforma. Você também pode testar índices de fora dos EUA, especialmente o DAX alemão (DE30) etc

Se você quiser testar em outros mercados para índices, poderá escolher apenas outro índice

pares de ouro ou forex não funcionarão, porque o tamanho e a etapa do piptick são totalmente diferentes