La estrategia produce demasiadas operaciones que se cierran en la misma barra

Hola a todos,

Me preguntaba si alguien ha ejecutado una estrategia en vivo o en demo después de recibir la advertencia de la estrategia produce demasiadas operaciones de cierre en la misma barra durante la creación. Cuando miro la lista de operaciones para algunas de estas estrategias no veo nada demasiado peculiar y me pregunto si se ejecutaría bien en vivo o no. Al principio me alejé de estas estrategias como la advertencia me asustó, pero estoy teniendo dudas sobre si todavía será adecuado o no.

Gracias de antemano por cualquier aportación.

Hola,

el mensaje sólo advierte a un comerciante que una estrategia genera operaciones (rellenos) en "intra-barra" base.. En general, puede ser fiable en cuanto se utiliza backtesting de precisión de ticks. Para plazos más largos como diario o H4, incluso 1 minuto de precisión podría ser suficiente. Con una precisión insuficiente, el objetivo de beneficios y el stop-loss podrían ser evaluados incorrectamente (lo que realmente ocurrió primero) y el backtest no puede ser fiable.

Aún así, esta estrategia debería funcionar correctamente si verificas el backtest

tomas262 escribió:

Hola, el mensaje sólo advierte a un comerciante que una estrategia genera operaciones (rellenos) en "intra-barra" base.. En general, puede ser fiable en cuanto se utiliza backtesting precisión tick. Para plazos más largos como diario o H4, incluso 1 minuto de precisión podría ser suficiente.

También tengo en algunas estrategias generadas finales, un signo de exclamación rojo junto al nombre de la estrategia con este problema.

En cuanto a la precisión del backtest, ¿recomiendas simulación de ticks de datos de 1 minuto en H4 y D1 y ticks reales custom/real spread en H1 e inferiores?

¿con backtest se refiere a comprobaciones cruzadas (robustez) o al grupo de diferentes plazos y mercados?

gracias

No depende necesariamente de timeframe pero principalmente cómo funciona la estrategia. Me refiero a si se utiliza el comercio en el cierre de la barra / orden abierta o límite, si se evalúa intra-barra llena y muchos otros factores ... pero (muy) en general, el marco de tiempo más bajo que la prueba mejor precisión que necesita tener

La precisión TICK backtest es la misma que 1M a 99.9% para las estrategias STOP y LIMIT