A estratégia produz muitas negociações fechadas na mesma barra

Olá a todos,

Gostaria de saber se alguém já executou uma estratégia ao vivo ou em demonstração depois de receber o aviso de que a estratégia produz muitas negociações fechadas na mesma barra durante a criação. Quando observo a lista de negociações de algumas dessas estratégias, não vejo nada de muito peculiar e me pergunto se ela funcionaria bem ao vivo ou não. A princípio, evitei essas estratégias porque o aviso me assustou, mas estou pensando melhor se elas ainda são adequadas ou não.

Agradecemos antecipadamente por qualquer contribuição.

Olá,

A mensagem apenas avisa ao operador que uma estratégia gera negociações (preenchimentos) em uma base "intra-barra". Em geral, ela pode ser confiável assim que o backtesting com precisão de ticks for usado. Para períodos de tempo mais altos, como diário ou H4, até mesmo a precisão de 1 minuto pode ser suficiente. Com precisão insuficiente, a meta de lucro e o stop loss atingidos podem ser avaliados incorretamente (o que realmente aconteceu primeiro) e o backtest não pode ser confiável.

Ainda assim, essa estratégia deve estar funcionando corretamente se você verificar o backtest

tomas262 escreveu:

Olá, a mensagem apenas avisa ao operador que uma estratégia gera negociações (preenchimentos) em uma base "intra-barra". Em geral, isso pode ser confiável assim que o backtesting com precisão de ticks for usado. Para períodos de tempo mais altos, como diário ou H4, até mesmo a precisão de 1 minuto pode ser suficiente.

Também recebi, em algumas estratégias finais geradas, um ponto de exclamação vermelho ao lado do nome da estratégia com esse problema.

Com relação à precisão do backtest, você recomenda a simulação de ticks de dados de 1 minuto em H4 e D1 e spread personalizado/real de ticks reais em H1 e inferior?

Por backtest você quer dizer verificações cruzadas (robustez)? ou o grupo de diferentes períodos de tempo e mercados?

obrigado

Isso não depende necessariamente do período de tempo, mas principalmente de como a estratégia opera. Quero dizer, se ela usa negociação no fechamento/abertura da barra ou ordem de limite, se avalia preenchimentos intra-barra e muitos outros fatores... mas (muito) geralmente, quanto menor o período de tempo testado, maior a precisão necessária

O backtest de precisão de TICK é igual ao de 1M com 99,9% para as estratégias STOP e LIMIT