La stratégie produit trop de transactions clôturées sur la même barre.

Bonjour à tous,

Je me demandais si quelqu'un avait déjà exécuté une stratégie en direct ou en démo après avoir reçu l'avertissement suivant : "La stratégie produit trop de transactions clôturées sur la même barre pendant la création". Quand je regarde la liste des trades pour certaines de ces stratégies, je ne vois rien de particulier et je me demande si elles fonctionneraient bien en live ou pas. Au début, j'ai évité ces stratégies car l'avertissement m'a fait fuir, mais je me demande maintenant si elles conviennent toujours ou non.

Merci d'avance pour toute contribution.

Bonjour,

le message avertit simplement le trader qu'une stratégie génère des transactions (fills) sur une base "intra-bar".... En général, cela peut être fiable dès lors que l'on utilise un backtesting avec une précision de l'ordre du tic-tac. Pour des périodes plus longues comme le quotidien ou le H4, même une précision d'une minute peut être suffisante. Avec une précision insuffisante, l'objectif de profit et le stop-loss peuvent être évalués de manière incorrecte (ce qui s'est passé en premier en réalité) et le backtest ne peut pas être fiable.

Pourtant, cette stratégie devrait fonctionner correctement si vous vérifiez le backtest.

tomas262 a écrit :

Bonjour, le message prévient simplement le trader qu'une stratégie génère des transactions (fills) sur une base "intra-bar".... En général, cela peut être fiable dès lors que l'on utilise un backtesting avec une précision de l'ordre du tic-tac. Pour des périodes plus longues comme le quotidien ou le H4, même une précision d'une minute peut être suffisante.

J'ai également obtenu un point d'exclamation rouge à côté du nom de la stratégie sur certaines stratégies générées au final.

En ce qui concerne la précision du backtest, vous recommandez une simulation de tick de données de 1 minute sur H4 et D1 et un custom tick/ spread réel sur H1 et lower ?

Par backtest, vous entendez les contrôles croisés (robustesse) ? ou le groupe de différents délais et marchés ?

merci

Cela ne dépend pas nécessairement de l'échelle de temps, mais surtout de la façon dont la stratégie fonctionne. Je veux dire par là qu'elle utilise le trading sur la clôture de la barre / l'ouverture ou l'ordre limite, qu'elle évalue les remplissages intra-barre et bien d'autres facteurs... mais (très) généralement, plus l'horizon temporel que vous testez est bas, plus vous devez être précis.

Le backtest de précision du TICK est le même que celui de 1M à 99,9% pour les stratégies STOP et LIMIT.