La strategia produce troppe operazioni che si chiudono sulla stessa barra

Ciao a tutti,

Mi chiedevo se qualcuno ha mai eseguito una strategia dal vivo o in demo dopo aver ricevuto l'avviso "La strategia produce troppe operazioni che si chiudono sulla stessa barra durante la creazione". Quando guardo l'elenco delle operazioni per alcune di queste strategie non vedo nulla di particolare e mi domando se possa funzionare bene dal vivo o meno. All'inizio mi ero tenuto alla larga da queste strategie perché l'avviso mi aveva spaventato, ma sto ripensando se siano ancora adatte o meno.

Grazie in anticipo per qualsiasi contributo.

Salve,

il messaggio avverte semplicemente il trader che una strategia genera operazioni (riempimenti) su base "intra-bar".... In generale può essere affidabile se si utilizza un backtesting con precisione di tick. Per i timeframe più alti, come il giornaliero o l'H4, potrebbe essere sufficiente anche una precisione di 1 minuto. Con una precisione insufficiente, i target di profitto e gli stop-loss potrebbero essere valutati in modo errato (cosa è successo prima) e il backtest non può essere affidabile.

La strategia dovrebbe comunque funzionare correttamente se si verifica il backtest.

tomas262 ha scritto:

Salve, il messaggio avverte il trader che una strategia genera operazioni (riempimento) su base "intra-bar". In genere può essere affidabile se si utilizza un backtesting con precisione di tick. Per i timeframe più alti, come il giornaliero o l'H4, potrebbe essere sufficiente anche una precisione di 1 minuto.

Ho anche ottenuto su alcune strategie generate in finale, un punto esclamativo rosso accanto al nome della strategia con questo problema.

Per quanto riguarda la precisione del backtest, consigliate una simulazione di tick a 1 minuto su H4 e D1 e uno spread personalizzato/reale su H1 e inferiore?

Per backtest intendi i controlli incrociati (robustezza) o il gruppo di diversi timeframe e mercati?

Grazie

Non dipende necessariamente dal timeframe ma soprattutto da come opera la strategia. Intendo dire se utilizza il trading sulla chiusura/apertura della barra o l'ordine limite, se valuta i riempimenti intra-barra e molti altri fattori ... ma (molto) generalmente più basso è il timeframe che si testa e migliore è la precisione che si deve avere

Il backtest di precisione TICK è lo stesso di 1M a 99,9% per le strategie STOP e LIMIT.