¿Qué tipo de demostración se considera buena?

Hola a todos,

He generado varias estrategias por SQX. Pasaron las pruebas de Monte Carlo y WFM, y mostraron resultados de backtesting decentes en MT5, pero después de desplegarlas en una cuenta demo MT5 durante dos semanas, el rendimiento no fue tan bueno, de hecho, la mayoría de las estrategias están perdiendo dinero. Entiendo que esto forma parte del trading. Los drawdowns son inevitables, y sólo estoy apuntando a una tasa de ganancias de 30%.

Mi pregunta es:

Pero sigo sin saber si mi rendimiento en la demostración es bueno o malo. No sé cómo analizarlo.

¿Dispone de métodos sistemáticos para analizar el rendimiento de las cuentas de demostración? Cuando una cuenta de demostración está en funcionamiento, ¿sigue procedimientos o flujos de trabajo específicos para evaluarla? ¿Qué se considera una "buena" cuenta de demostración? ¿Y en qué momento debe una estrategia pasar de la cuenta de demostración a la cuenta real? El único método que conozco procede del libro electrónico de Zdenek: dejar que la cuenta demo funcione durante un tiempo y luego comparar su rendimiento con los resultados del backtesting.

Gracias, señor.

Necesitas un tamaño de muestra suficientemente grande en demo. Al menos 50 - 100 operaciones. Si el rendimiento se desvía mucho en comparación con el backtest es un signo de sobreajuste. Pero hay otra manera de abordarlo - re-optimización frecuente como semanal, o cada dos semanas, etc. Esta podría ser una forma alternativa.

Gracias Tomas, la reoptimización parece controvertida, ¿podría llevar a un sobreajuste?