Monte Carlo - Randomiser le SWAP de chaque transaction

Un SWAP est la commission d'intérêt ou le crédit qui est appliqué au compte d'un trader lorsqu'il maintient une position pendant la nuit sur le marché des changes ou des CFD. Ces frais sont déterminés par le différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises d'une paire de devises ou par le coût de maintien d'une position en CFD. Elle peut être positive (crédit) ou négative (débit) en fonction du sens de la transaction et du différentiel de taux d'intérêt.

Si nous appliquons ce test de Monte Carlo, chaque transaction au cours du backtest contiendra des valeurs de swap générées de manière aléatoire dans la fourchette [-Fourchette, Fourchette]. En d'autres termes, en effectuant 500 backtests (ou un nombre différent) avec des swaps générés de manière aléatoire pour chaque transaction, vous pouvez acquérir une perspective d'analyse de Monte Carlo sur la modification des swaps. 

Dans cet exemple particulier, nous avons effectué 100 simulations avec un SWAP aléatoire pour chaque transaction.

Ce test diffère du précédent en ce sens qu'il randomise chaque transaction dans le backtest actuel. La transaction initiale peut impliquer un swap long positif et un swap court négatif, tandis que les transactions suivantes peuvent avoir des combinaisons de swaps entièrement distinctes. Par conséquent, ce test met en œuvre un swap aléatoire pour chaque transaction. Si le nombre de simulations de Monte Varlo est fixé à 500, il y aura 500 backtests existants, chacun ayant un swap unique.

Comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX :

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/