Monte Carlo - Randomize o SWAP de cada negociação

Um SWAP é a taxa de juros ou crédito que é aplicada à conta de um operador quando ele mantém uma posição durante a noite em uma negociação forex ou de CFD. Essa taxa é determinada pelo diferencial de taxa de juros entre as duas moedas em um par de moedas ou pelo custo de manter uma posição em CFDs. Ela pode ser positiva (um crédito) ou negativa (um débito), dependendo da direção da negociação e do diferencial de taxa de juros.

Se aplicarmos esse teste de Monte Carlo, cada negociação durante o backtest conterá valores de swap gerados aleatoriamente dentro do intervalo [-Range,Range]. Dito de forma simples, ao fazer 500 (ou um número diferente) backtests com swaps gerados aleatoriamente para cada negociação, você pode adquirir uma perspectiva de análise de Monte Carlo sobre a alteração dos swaps. 

Neste exemplo específico, executamos 100 simulações com SWAP aleatório para cada negociação.

Esse teste difere do anterior porque randomiza cada negociação no backtest atual. A operação inicial pode envolver um swap positivo longo e um swap negativo curto, enquanto as operações subsequentes podem ter combinações de swap totalmente distintas. Portanto, esse teste implementa um swap aleatório para cada negociação. Se o número de simulações Monte Varlo for definido como 500, haverá 500 backtests existentes, cada um dos quais com um swap exclusivo.

Como importar indicadores personalizados para SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/