[Question] Comment protégez-vous vos transactions ?

Bonjour à tous,

 

Quelles méthodes utilisez-vous pour sécuriser les profits une fois qu'une transaction est ouverte ? .... utilisez-vous des indicateurs pour déterminer où placer un stop loss dynamique, par exemple, EMA21, la valeur de l'EMA détermine la valeur du stop loss, etc.

 

J'en utilise un en ce moment, sans stop loss, mais avec un TP qui utilise la valeur d'un indicateur personnalisé pour déterminer le TP... Il a fait ZERO PERTES... cependant, il y a eu UNE transaction qui n'a jamais été clôturée avant une cinquantaine d'ordres plus tard (elle a finalement atteint le TP).... mais la perte flottante sur ce trade était énorme, en fait presque tout le profit qu'il avait gagné précédemment... Idéalement, je veux trouver un moyen d'empêcher que cela se produise, même si c'était juste un trade ou deux qui avaient des pertes flottantes d'environ 200 pips (ce qui est fou dans la vraie vie, sur un time frame de 15M).

 

Quelles sont donc les méthodes qui ont fait leurs preuves ?

 

Pouvez-vous nous dire ce que vous préférez ou ce que vous avez déjà essayé et qui a fonctionné, même si ce n'était pas la solution idéale.

 

Bonne chance 🙂 .

 

Loz

Je suppose que personne ne le fait ?

C'est une question assez complexe. J'y travaille depuis plusieurs années et j'ai quelques pistes possibles.

La première chose est qu'il est essentiel de faire la différence sur le mouvement des prix que vous voulez négocier avec la stratégie en question, et la plupart des gens ne le font pas. Si ce sont les tendances que vous recherchez, la stratégie à haut risque est généralement une meilleure approche avec un risque contrôlé. Souvent, un seuil de rentabilité rapide vous met hors de la tendance. Pour sécuriser un profit, je n'aime pas les indicateurs retardés, les swing lows et highs sont plus précis, et ont généralement un meilleur résultat, mais il est préférable de ne pas les utiliser seuls, mais de les combiner avec une méthode de TP.

 

L'attente prolongée sur une position est controversée, car pendant ce temps, vous ne gagnez pas d'argent et vous perdez du temps. Je pense que même si le prix évolue favorablement par la suite, cela signifie que vous êtes entré tôt. Mais ce n'est que mon avis.

 

L'autre partie avec le contrôle lâche, c'est pour les stratégies de range, où l'on s'attend à ce que le prix revienne plusieurs fois au même endroit. Contre une tendance, c'est nul parce que, comme vous l'avez dit, vous allez rendre tout ce que vous avez gagné au cours des deux derniers mois, voire plus.

Bien sûr, vous pouvez la couvrir, mais cela crée un écart avec une perte gelée, qui s'aggrave si vous réalisez le bénéfice de la couverture plus tard. Il faut donc être prudent.

 

Je prévois de réaliser un nouveau cours vidéo plus approfondi sur le développement de la stratégie, qui couvrira ce sujet dans son intégralité. Il y a tellement de façons différentes de procéder qu'il est difficile d'en parler ici.

Je vais vous expliquer comment l'un de mes meilleurs systèmes joue la carte de la défense :

Après avoir atteint une certaine distance ATR par rapport au prix d'entrée, il prend un bénéfice partiel.
Après un profit partiel, il passe à l'équilibre.
Après le seuil de rentabilité, les pistes s'arrêtent.
Il y a des millions de façons de suivre, d'arrêter et de jouer la défense. Ce système particulier a suivi en utilisant le plus bas du jour précédent s'il s'agissait d'un achat, ou le plus haut du jour précédent s'il s'agissait d'une vente.

Si cela permet d'augmenter les résultats, c'est une bonne chose. C'est une combinaison courante, cette fermeture partielle avec le breakeven, mais je ne l'ai jamais essayée. Il y a tellement de variations qu'il faut des semaines pour optimiser correctement la combinaison SL-TP-Breakeven, sans parler des périodes de l'indicateur, et d'autres choses.

 

Tom

Oui, mais si le système est robuste, il sera rentable avant même d'être optimisé. J'essaie de n'effectuer qu'une optimisation très légère car mes systèmes sont conçus pour être négociés sur de multiples actifs (plus de 5 paires, or, argent, WTICrude). Les paramètres sont les mêmes pour tous les actifs.

Pour le MA, je n'optimiserai que 5 étapes... 5 10 15 20 25 30 et de même pour l'ATR pour tous les autres indicateurs. Cela ne prendra que quelques jours.