La SQ existe depuis quelques années, c'est une très bonne nouvelle.

Commencez ci-dessous dans le prochain message. Merci.

Un Mark d'Allemagne a discuté avec moi, si cela peut aider quelqu'un. Je colle le fil de discussion ici, je commence par le bas et je lis en remontant. (Aucun de nos essais ne signifie que c'est la meilleure façon de procéder).
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2015-02-18 17:14 GMT+01:00 Jerry B :
Oui au hasard, puis à la génétique.
Oui pour Improver, "ajouter" pour les entrées, "ajouter ou remplacer" pour les sorties.
Je fais des RT dans les retests après la troisième étape des courses d'amélioration, je trouve généralement que c'est correct pour de bons résultats d'équité, mais mes paramètres pour voir un graphique de RT correct ne sont probablement pas aussi variés que ceux que la plupart utiliseraient, juste quelques lignes moins larges, je suppose que je fais un examen subjectif pour voir que 95% a une quantité respectable et que les différentes lignes colorées ne s'écartent pas trop les unes des autres.
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Sincèrement, Jerry B

Le 18 février 2015 6:37:47 AM PST, Mark a écrit :
Bonjour Jerry...
Merci pour votre réponse rapide.
Laissez-moi comprendre... vous générez d'abord de nombreuses stratégies aléatoires, que vous utilisez ensuite comme base pour la génération génétique ? Ensuite, vous améliorez les sorties et/ou les entrées à l'aide de l'outil Improver ?

Effectuez-vous des contrôles spéciaux de robustesse pour éviter l'ajustement des courbes ?

Marque

2015-02-18 15:04 GMT+01:00 Jerry B :

Bonjour Mark,
J'utilise un i7-4770 et j'utilise 30minTF bar-open-only (sa stratégie la plus rapide et la plus stable) et les données ecn/Dukascopy (tickdownloader). Faire du random pendant des jours, puis du genetic, puis de l'Improver pour obtenir souvent de meilleurs dd et peut-être même de meilleurs profits. Répétez Improver si nécessaire. Cela devrait vous permettre d'arriver à quelque chose. Faire un seul côté (long) sur ce qui précède si vous souhaitez concentrer vos efforts dans ce sens d'abord, en particulier des tentatives avec autre chose que l'eurusd, puis, lorsque vous êtes satisfait, commencer à ajouter l'autre côté, mais il peut être nécessaire de modifier QUELQUE CHOSE sur le côté court d'abord (comme le non-dimanche) afin que "ajouter" dans Improver ait un sens pour ajouter à quelque chose.
Bonne chance, tenez-moi au courant 🙂 .

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Sincèrement, Jerry B

Le 18 février 2015 5:28:53 AM PST, Mark a écrit :
Bonjour Batch...
Je viens de lire votre note dans le forum SQ :
https://strategyquant.com/forum/topic/2837-had-sq-for-couple-years-super-good-news/

Je suis également un propriétaire en difficulté depuis des années, mais je n'arrive pas à obtenir des AE fiables qui parviennent à se maintenir à l'avenir.
Pourriez-vous nous faire part de vos réflexions ou de vos commentaires sur votre approche apparemment fructueuse ?
Peut-être que j'ai juste besoin d'un nouvel apport... 😉

Merci à l'Allemagne,
Marque

Bonjour Batch,

Comment se déroule votre stratégie ? Êtes-vous en train de réussir ?

J'effectue un test de progression deux fois par jour, et jusqu'à présent tout va bien 🙂 .

En voici un "créé" entre Leonardo en Italie et moi-même, qui a fonctionné sur un compte réel pendant six mois :
http://www.myfxbook.com/strategies/eurusd-1h-steadygrowth-2008-2014/75092
Cliquez sur "forward test" pour voir les comptes en centimes réels.

Bonjour, Batch,

Votre stratégie semble très bonne.

Comment avez-vous obtenu ce résultat ? Vous n'avez fait que de l'aléatoire pendant quelques jours ? puis de la génétique, de l'amélioration ?

Souhaitez-vous partager plus en détail votre expérience de l'utilisation de la SQ ?

Merci.

Bonjour Batch,

Que faites-vous pour éviter l'ajustement des courbes ?

Utilisez-vous le test de robustesse ?

Sans Robustnesstest, les stratégies ne sont pas robustes et je m'attends à une adaptation des courbes.

Remarque :

Le test de robustesse ne filtre pas toutes les stratégies adaptées aux courbes, mais une partie d'entre elles.

Thomas

Bien sûr, j'utilise la section RT, comme tout le monde. Mais ce qui est évident, c'est que les paramètres et l'interprétation sont tout à fait subjectifs. De plus, le fait qu'il soit testé correctement sur les données d'un autre courtier est un autre signe de sa robustesse et de sa dynamique. Le fait que je n'ai pas à faire d'optrun sur mt4 (sur les données de l'autre broker) est un autre signe positif.

Puisque je reçois des questions sur la façon dont cela a été trouvé, je voulais souligner que ce bon résultat pourrait ne pas être trouvé sans un ordinateur plus haut de gamme (i7-4770) avec une résolution de 1min (il est étonnant de voir à quelle vitesse un i7-4770 peut chercher à cette résolution) et en sélectionnant tous les moyens de sortie pour laisser SQ chercher les meilleures façons (quelque chose sur un type d'ordinateur habituel que je ne savais pas qu'on pouvait faire !) et le laisser fonctionner pendant des jours et des jours au hasard puis génétique.
J'espère que cela vous aidera.

Merci pour ce partage. C'est encourageant de voir votre succès !