DATA - Problèmes de lumière du jour

Bonjour.

 

S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide à comprendre cela.

 

J'ai téléchargé les données de Dukas avec l'heure de Londres (avec calcul automatique de l'heure d'été) - tout comme ma plateforme.

J'ai exporté ces données dans SQ. 

 

Ce que j'ai essayé de générer, c'est une stratégie fonctionnant de 06:00 à 12:00 heures au moment de la désactivation de l'heure d'été (heure d'hiver).

J'ai trouvé une stratégie appropriée, je l'ai mise en place et je l'ai optimisée. 

Problem est que j'ai commencé à l'utiliser après le passage à l'heure d'été. 

 

La stratégie a été générée sur 2 ans de données, donc quelques fois il y a eu un passage entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Les données semblent être calculées (c'est ce qui est indiqué dans la description).

 

 

Dois-je donc modifier les paramètres de la stratégie lors des transactions réelles de 06:00 à 07:00 et de 12:00 à 13:00 à l'heure d'été ? 

Qu'en est-il du processus de génération de robots ? 

 

Je colle quelques écrans de mes tests. 

Veuillez vous intéresser à la transaction du 22.04.2015 (c'est la seule transaction que j'ai été amené à comparer).

 

 

 

 

 

La première montre SQ sous 06:00-12:00 lors des tests entre DST off et DST on. 

 

 

La deuxième montre SQ sous 07:00-13:00 lors des tests entre DST off et DST on. 

 

 

La troisième montre l'examen actuel du commerce réel (stratégie définie entre 07:00 et 13:00).

 

 

Je me demande juste comment SQ calcule la stratégie à l'heure d'été et à l'heure d'hiver. D'après ce que j'ai vu, j'ai dû changer les paramètres dans SQ et dans le trading réel à 07:00-13:00 pour avoir les mêmes transactions. 

 

Mais ce n'est pas une idée de tester la stratégie séparément pour les heures d'extinction et d'allumage de l'heure d'été sur SQ. Surtout lorsque je télécharge des données calculées. 

 

Des idées ?

Non, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Veuillez relire votre message. J'ai exporté des données AVEC l'heure calculée de Tickstory.

Hmm, désolé je n'ai pas vu la partie concernant la version tickstory. Je pensais avoir vu la version SQ pour une raison ou une autre.
Malheureusement, les images que vous avez téléchargées pour moi n'ont pas été chargées pendant quelques jours.
Toutes les stratégies basées sur le temps sont donc inutiles ? Il semble que j'ai eu la chance de ne pas en avoir encore.

Curieusement, je peux ouvrir des images sans aucun problème. Donc, oui, toutes les stratégies de changement de temps semblent être inutiles jusqu'à ce que nous puissions trouver une solution à ce problème.

Les données d'un courtier établi dans un pays à l'heure d'été ne seraient-elles pas adaptées à l'heure d'été ? Utilisez les données d'un courtier britannique ou américain. Alpari est possible. Je sais que les courtiers proches de NYC l'utilisent dans leurs données, elles sont toutes basées sur l'EST. Seuls les systèmes D1 seraient affectés. Vous n'aurez qu'à ajuster vos paramètres d'heure à EST. FXChoice a également des données que j'ai utilisées avec succès et je crois qu'elles sont ajustées à l'heure GMT.
 

C'est quand même dommage pour les données duka. Pro probablement le plus fiable.

Le SQ tick data DL de Marc contient un échantillon des données de ce site : http://www.forexhistorydatabase.com/ (échantillons également sur le site web)

vous pouvez essayer de le tester, ou nous pouvons leur envoyer un courriel et leur demander.